Сравнение CNH с XLF
CNH (CNH Industrial NV) is a stock, while XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 10 years, CNH returned 5.82%/yr vs 13.68%/yr for XLF. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CNH и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции CNH уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 5.82% против 13.68% соответственно.
CNH
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- -19.18%
- 3 года*
- -7.00%
- 5 лет*
- -7.00%
- 10 лет*
- 5.82%
XLF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 13.68%
Сравнение доходности по годам CNH и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 12.90% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -1.07% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Correlation
The correlation between CNH and XLF is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between CNH and XLF has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. XLF — Ранг доходности на риск
CNH
XLF
Сравнение CNH c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNH | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.39 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 1.00 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNH и XLF
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNH | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -82.69% | +16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -14.79% | -18.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.66% | -15.54% | -22.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -25.81% | -21.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -42.86% | -22.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.02% | -3.93% | -37.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.62% | -19.99% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.44% | 5.79% | +15.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и XLF
CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNH | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | 4.15% | +10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.18% | 11.26% | +17.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.12% | 14.57% | +21.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.86% | 18.57% | +17.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.50% | 22.11% | +14.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и XLF
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности XLF в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 0.97% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.50% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
CNH and XLF have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNH has higher volatility (15.12%) compared to XLF (4.15%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs XLF's -82.69%.
XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNH и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор