Сравнение CNH с XLF
CNH (CNH Industrial NV) is a stock, while XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) is Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Over the past 10 years, CNH returned 6.20%/yr vs 13.60%/yr for XLF. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CNH и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 18.16%, что значительно выше, чем у XLF с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции CNH уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: 6.20% против 13.60% соответственно.
CNH
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- -8.91%
- С начала года
- 18.16%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- -6.61%
- 10 лет*
- 6.20%
- Всё время*
- 0.55%
XLF
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 8.42%
- С начала года
- 6.82%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- 20.33%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.60%
- Всё время*
- 6.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $205.26M | $139.59M | $131.01M | |
| $1.89B | $1.89B | $1.91B |
Сравнение доходности по годам CNH и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 18.16% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 6.82% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Correlation
The correlation between CNH and XLF is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between CNH and XLF has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. XLF — Ранг доходности на риск
CNH
XLF
Сравнение CNH c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNH | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.95 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 2.41 | -3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNH и XLF
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNH | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -82.69% | +16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.14% | -14.79% | -13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.19% | -15.54% | -17.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -25.81% | -21.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -42.86% | -22.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.27% | 0.00% | -38.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -19.91% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.88% | 5.78% | +12.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и XLF
CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNH | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 3.85% | +9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.61% | 11.06% | +20.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.14% | 14.64% | +23.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.29% | 18.44% | +17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.57% | 22.07% | +14.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и XLF
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности XLF в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 0.93% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.39% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
CNH and XLF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNH has higher volatility (13.53%) compared to XLF (3.85%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs XLF's -82.69%.
XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNH и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор