Сравнение CNH с CAT
CNH (CNH Industrial NV) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CNH returned 5.89%/yr vs 31.52%/yr for CAT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CNH и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 20.90%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 62.36%. За последние 10 лет акции CNH уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 5.89% против 31.52% соответственно.
CNH
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 20.90%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- -11.25%
- 3 года*
- -4.62%
- 5 лет*
- -7.04%
- 10 лет*
- 5.89%
CAT
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 62.36%
- 6 месяцев
- 57.25%
- 1 год
- 167.95%
- 3 года*
- 62.31%
- 5 лет*
- 32.93%
- 10 лет*
- 31.52%
Сравнение доходности по годам CNH и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 20.90% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
CAT Caterpillar Inc. | 62.36% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between CNH and CAT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г. | 0.60 |
The correlation between CNH and CAT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CNH:
$13.73B
CAT:
$431.41B
CNH:
$0.32
CAT:
$20.07
CNH:
34.83
CAT:
46.14
CNH:
0.76
CAT:
6.14
CNH:
1.75
CAT:
23.12
CNH:
$18.09B
CAT:
$70.76B
CNH:
$4.45B
CAT:
$23.01B
CNH:
$2.09B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. CAT — Ранг доходности на риск
CNH
CAT
Сравнение CNH c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNH | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.72 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 12.18 | -12.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 40.49 | -41.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNH | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 4.98 | -5.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 1.08 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 1.02 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.35 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CNH и CAT
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNH | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -73.43% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -13.88% | -19.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.66% | -34.05% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -34.05% | -13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -43.36% | -22.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.84% | -0.08% | -36.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.58% | -19.74% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 4.17% | +16.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и CAT
CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNH | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.06% | 11.17% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 27.09% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.42% | 33.97% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.77% | 30.62% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 30.86% | +5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и CAT
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности CAT в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.65% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
CNH CNH Industrial NV | 0.91% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNH и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNH и CAT
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
CNH and CAT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNH has higher volatility (14.06%) compared to CAT (11.17%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNH и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор