Сравнение CNH с CAT
CNH (CNH Industrial NV) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CNH returned 6.31%/yr vs 29.88%/yr for CAT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CNH и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 16.08%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 53.77%. За последние 10 лет акции CNH уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 6.31% против 29.88% соответственно.
CNH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -1.09%
- С начала года
- 16.08%
- 1 год
- -17.10%
- 3 года*
- -9.36%
- 5 лет*
- -5.45%
- 10 лет*
- 6.31%
CAT
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -7.22%
- 6 месяцев
- 36.11%
- С начала года
- 53.77%
- 1 год
- 114.75%
- 3 года*
- 52.76%
- 5 лет*
- 35.77%
- 10 лет*
- 29.88%
Сравнение доходности по годам CNH и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 16.08% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
CAT Caterpillar Inc. | 53.77% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between CNH and CAT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.60 |
The correlation between CNH and CAT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CNH:
$13.14B
CAT:
$404.06B
CNH:
$0.32
CAT:
$20.10
CNH:
33.41
CAT:
43.63
CNH:
0.73
CAT:
5.81
CNH:
1.68
CAT:
21.90
CNH:
$18.09B
CAT:
$70.76B
CNH:
$4.45B
CAT:
$23.01B
CNH:
$2.09B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. CAT — Ранг доходности на риск
CNH
CAT
Сравнение CNH c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNH | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.46 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 6.55 | -7.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 23.40 | -24.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNH и CAT
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNH | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -73.43% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -17.63% | -13.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.66% | -34.05% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -34.05% | -13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -43.36% | -22.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.36% | -17.63% | -21.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.67% | -19.71% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.83% | 4.92% | +14.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и CAT
Текущая волатильность для CNH Industrial NV (CNH) составляет 11.23%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 15.58%. Это указывает на то, что CNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNH | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.23% | 15.58% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.64% | 30.61% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.65% | 38.08% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.96% | 31.41% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.47% | 31.22% | +5.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и CAT
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности CAT в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.69% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
CNH CNH Industrial NV | 0.94% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNH и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNH и CAT
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
CNH and CAT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (15.58%) compared to CNH (11.23%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNH и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор