Сравнение CNH с CCK
CNH (CNH Industrial NV) and CCK (Crown Holdings, Inc.) are both stocks. CNH operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while CCK operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CNH returned 5.89%/yr vs 6.52%/yr for CCK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNH и CCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 20.90%, что значительно выше, чем у CCK с доходностью -7.60%. За последние 10 лет акции CNH уступали акциям CCK по среднегодовой доходности: 5.89% против 6.52% соответственно.
CNH
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 20.90%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- -11.25%
- 3 года*
- -4.62%
- 5 лет*
- -7.04%
- 10 лет*
- 5.89%
CCK
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- -2.60%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение доходности по годам CNH и CCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 20.90% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
CCK Crown Holdings, Inc. | -7.60% | 25.87% | -9.13% | 13.29% | -24.99% | 11.26% | 38.13% | 74.50% | -26.10% | 7.00% |
Correlation
The correlation between CNH and CCK is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
CNH:
$13.73B
CCK:
$10.63B
CNH:
$0.32
CCK:
$6.28
CNH:
34.83
CCK:
15.06
CNH:
0.76
CCK:
0.85
CNH:
1.75
CCK:
3.12
CNH:
$18.09B
CCK:
$12.74B
CNH:
$4.45B
CCK:
$2.29B
CNH:
$2.09B
CCK:
$2.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. CCK — Ранг доходности на риск
CNH
CCK
Сравнение CNH c CCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и Crown Holdings, Inc. (CCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNH | CCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.14 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.28 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNH | CCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.11 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | -0.00 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.22 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.07 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CNH и CCK
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки CCK в -98.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и CCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNH | CCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -98.20% | +32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -18.06% | -15.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.66% | -24.73% | -12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -48.28% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -48.28% | -17.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.84% | -23.52% | -13.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.58% | -29.21% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 9.21% | +11.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и CCK
CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Crown Holdings, Inc. (CCK) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNH | CCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.06% | 6.47% | +7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 18.60% | +10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.42% | 24.38% | +11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.77% | 28.80% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 29.36% | +7.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и CCK
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CCK в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCK Crown Holdings, Inc. | 1.29% | 1.01% | 1.21% | 1.04% | 1.07% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNH CNH Industrial NV | 0.91% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNH и CCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и Crown Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNH и CCK
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 644.00M при выручке в 3.26B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 365.00M при выручке в 3.26B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
CCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 175.00M при выручке в 3.26B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
CNH and CCK have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNH has higher volatility (14.06%) compared to CCK (6.47%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs CCK's -98.20%.
CCK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNH и CCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор