Сравнение CNH с PNR
CNH (CNH Industrial NV) and PNR (Pentair plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CNH in Farm & Heavy Construction Machinery, PNR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, CNH returned 5.69%/yr vs 7.89%/yr for PNR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNH и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -29.78%. За последние 10 лет акции CNH уступали акциям PNR по среднегодовой доходности: 5.69% против 7.89% соответственно.
CNH
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 16.95%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -5.81%
- 5 лет*
- -7.70%
- 10 лет*
- 5.69%
PNR
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -29.78%
- 6 месяцев
- -29.86%
- 1 год
- -26.21%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам CNH и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 16.95% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
PNR Pentair plc | -29.78% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between CNH and PNR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г. | 0.49 |
The correlation between CNH and PNR has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CNH:
$13.29B
PNR:
$11.90B
CNH:
$0.32
PNR:
$4.07
CNH:
33.69
PNR:
17.86
CNH:
0.74
PNR:
2.85
CNH:
1.69
PNR:
3.12
CNH:
$18.09B
PNR:
$4.20B
CNH:
$4.45B
PNR:
$1.72B
CNH:
$2.09B
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. PNR — Ранг доходности на риск
CNH
PNR
Сравнение CNH c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNH | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.72 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.80 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNH | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.97 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.08 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.27 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.30 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CNH и PNR
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNH | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -77.65% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -36.62% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.66% | -36.62% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -50.47% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -52.34% | -13.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.90% | -34.91% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.59% | -19.44% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.85% | 14.55% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и PNR
CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Pentair plc (PNR) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNH | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 7.26% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.64% | 23.40% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.47% | 27.27% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.77% | 28.84% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.65% | 29.30% | +7.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и PNR
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности PNR в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 0.94% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
PNR Pentair plc | 1.43% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNH и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNH и PNR
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
CNH and PNR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNH has higher volatility (13.47%) compared to PNR (7.26%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs PNR's -77.65%.
CNH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNH и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор