Сравнение CNH с PNR
CNH (CNH Industrial NV) and PNR (Pentair plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CNH in Farm & Heavy Construction Machinery, PNR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, CNH returned 6.28%/yr vs 5.59%/yr for PNR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNH и PNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у PNR с доходностью -40.02%. За последние 10 лет акции CNH превзошли акции PNR по среднегодовой доходности: 6.28% против 5.59% соответственно.
CNH
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- -4.49%
- С начала года
- 13.12%
- 1 год
- -19.52%
- 3 года*
- -10.34%
- 5 лет*
- -6.41%
- 10 лет*
- 6.28%
- Всё время*
- 0.21%
PNR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -16.42%
- 6 месяцев
- -41.78%
- С начала года
- -40.02%
- 1 год
- -40.98%
- 3 года*
- -1.16%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 5.59%
- Всё время*
- 9.63%
Сравнение доходности по годам CNH и PNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 13.12% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
PNR Pentair plc | -40.02% | 4.53% | 40.00% | 64.16% | -37.38% | 39.24% | 17.89% | 23.68% | -18.87% | 28.67% |
Correlation
The correlation between CNH and PNR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.49 |
The correlation between CNH and PNR has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CNH:
$12.81B
PNR:
$10.04B
CNH:
$0.32
PNR:
$4.08
CNH:
32.56
PNR:
15.22
CNH:
0.71
PNR:
2.43
CNH:
1.63
PNR:
2.67
CNH:
$18.09B
PNR:
$4.20B
CNH:
$4.45B
PNR:
$1.72B
CNH:
$2.09B
PNR:
$922.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. PNR — Ранг доходности на риск
CNH
PNR
Сравнение CNH c PNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и Pentair plc (PNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNH | PNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.75 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.93 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -2.21 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNH и PNR
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки PNR в -77.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и PNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNH | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -77.65% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -44.39% | +13.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.66% | -44.39% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -50.47% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -52.34% | -13.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.90% | -44.39% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -19.47% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.92% | 18.55% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и PNR
Текущая волатильность для CNH Industrial NV (CNH) составляет 11.31%, в то время как у Pentair plc (PNR) волатильность равна 18.07%. Это указывает на то, что CNH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNH | PNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 18.07% | -6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.57% | 28.81% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.80% | 31.94% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.94% | 29.74% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.49% | 29.70% | +6.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и PNR
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности PNR в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 0.97% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
PNR Pentair plc | 1.27% | 0.96% | 0.91% | 1.21% | 1.87% | 1.10% | 1.43% | 1.57% | 2.17% | 1.95% | 2.39% | 2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNH и PNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и Pentair plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNH и PNR
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pentair plc сообщила о валовой прибыли в 433.40M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.8%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pentair plc сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
PNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pentair plc сообщила о чистой прибыли в 172.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
CNH and PNR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNR has higher volatility (18.07%) compared to CNH (11.31%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs PNR's -77.65%.
CNH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNH и PNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор