Сравнение CNH с GLD

С начала года, CNH показывает доходность 19.31%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции CNH уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.22% против 13.92% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNH на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNH и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CNH и GLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и GLD.

CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 12.72% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.