Сравнение CNH с GLD
CNH (CNH Industrial NV) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, CNH returned 5.89%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNH и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 20.90%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции CNH уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 5.89% против 13.12% соответственно.
CNH
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 9.07%
- С начала года
- 20.90%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- -11.25%
- 3 года*
- -4.62%
- 5 лет*
- -7.04%
- 10 лет*
- 5.89%
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам CNH и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 20.90% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between CNH and GLD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. GLD — Ранг доходности на риск
CNH
GLD
Сравнение CNH c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNH | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.68 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 4.15 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNH | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.21 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 1.01 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.83 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.60 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок CNH и GLD
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNH | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -45.56% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -19.21% | -13.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.66% | -19.21% | -18.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -21.03% | -26.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -22.00% | -43.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.84% | -17.75% | -19.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.58% | -16.16% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.72% | 7.73% | +12.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и GLD
CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNH | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.06% | 5.51% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.65% | 23.16% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.42% | 26.61% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.77% | 18.00% | +17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.69% | 15.95% | +20.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и GLD
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 0.91% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CNH and GLD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNH has higher volatility (14.06%) compared to GLD (5.51%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNH и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор