PortfoliosLab logo
Сравнение CCK с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CCK и TQQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CCK и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Holdings, Inc. (CCK) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
259.20%
12,878.31%
CCK
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCK:

0.62

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

CCK:

1.10

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

CCK:

1.13

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

CCK:

0.34

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

CCK:

1.79

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

CCK:

8.33%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

CCK:

24.11%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

CCK:

-98.20%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

CCK:

-28.78%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, CCK показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -31.73%. За последние 10 лет акции CCK уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 5.51% против 28.14% соответственно.


CCK

С начала года

8.32%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-4.15%

1 год

12.12%

5 лет

8.08%

10 лет

5.51%

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-13.55%

6 месяцев

-27.48%

1 год

-1.26%

5 лет

27.64%

10 лет

28.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCK и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCK
Ранг риск-скорректированной доходности CCK, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCK c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Holdings, Inc. (CCK) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CCK, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCK: 0.62
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино CCK, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCK: 1.10
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега CCK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCK: 1.13
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара CCK, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCK: 0.34
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина CCK, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCK: 1.79
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа CCK на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCK и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.04
CCK
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCK и TQQQ

Дивидендная доходность CCK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности TQQQ в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCK
Crown Holdings, Inc.
1.13%1.21%1.04%1.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок CCK и TQQQ

Максимальная просадка CCK за все время составила -98.20%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCK и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.78%
-41.90%
CCK
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности CCK и TQQQ

Текущая волатильность для Crown Holdings, Inc. (CCK) составляет 12.32%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что CCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
48.66%
CCK
TQQQ