PortfoliosLab logo
Сравнение CCK с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CCK и VOO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CCK и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Holdings, Inc. (CCK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
220.33%
557.08%
CCK
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCK:

0.62

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

CCK:

1.10

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

CCK:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

CCK:

0.34

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

CCK:

1.79

VOO:

2.27

Индекс Язвы

CCK:

8.33%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

CCK:

24.11%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

CCK:

-98.20%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

CCK:

-28.78%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, CCK показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции CCK уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.51% против 12.12% соответственно.


CCK

С начала года

8.32%

1 месяц

-0.58%

6 месяцев

-4.15%

1 год

12.12%

5 лет

8.08%

10 лет

5.51%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCK и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCK
Ранг риск-скорректированной доходности CCK, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCK c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Holdings, Inc. (CCK) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CCK, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCK: 0.62
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино CCK, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCK: 1.10
VOO: 0.88
Коэффициент Омега CCK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCK: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара CCK, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCK: 0.34
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина CCK, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCK: 1.79
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа CCK на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCK и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.54
CCK
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCK и VOO

Дивидендная доходность CCK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCK
Crown Holdings, Inc.
1.13%1.21%1.04%1.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CCK и VOO

Максимальная просадка CCK за все время составила -98.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCK и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.78%
-9.90%
CCK
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности CCK и VOO

Текущая волатильность для Crown Holdings, Inc. (CCK) составляет 12.32%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что CCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
13.96%
CCK
VOO