PortfoliosLab logo
Сравнение CCK с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CCK и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CCK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Holdings, Inc. (CCK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
181.08%
2,152.01%
CCK
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCK:

0.62

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

CCK:

1.10

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

CCK:

1.13

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CCK:

0.34

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

CCK:

1.79

SPY:

2.26

Индекс Язвы

CCK:

8.33%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

CCK:

24.11%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

CCK:

-98.20%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CCK:

-28.78%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, CCK показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции CCK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.39% против 11.99% соответственно.


CCK

С начала года

8.32%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

-4.15%

1 год

13.25%

5 лет

9.53%

10 лет

5.39%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCK и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCK
Ранг риск-скорректированной доходности CCK, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCK, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Holdings, Inc. (CCK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CCK, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCK: 0.62
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино CCK, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCK: 1.10
SPY: 0.86
Коэффициент Омега CCK, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCK: 1.13
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара CCK, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCK: 0.34
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина CCK, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCK: 1.79
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа CCK на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.51
CCK
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCK и SPY

Дивидендная доходность CCK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCK
Crown Holdings, Inc.
1.13%1.21%1.04%1.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CCK и SPY

Максимальная просадка CCK за все время составила -98.20%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.78%
-9.89%
CCK
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CCK и SPY

Текущая волатильность для Crown Holdings, Inc. (CCK) составляет 12.32%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что CCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.32%
15.12%
CCK
SPY