Сравнение CNH с BCS
CNH (CNH Industrial NV) and BCS (Barclays PLC) are both stocks. CNH operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while BCS operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CNH returned 6.00%/yr vs 14.35%/yr for BCS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNH и BCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNH показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у BCS с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции CNH уступали акциям BCS по среднегодовой доходности: 6.00% против 14.35% соответственно.
CNH
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- -16.26%
- 3 года*
- -7.27%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- 6.00%
BCS
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 11.51%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 46.32%
- 3 года*
- 52.43%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 14.35%
Сравнение доходности по годам CNH и BCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNH CNH Industrial NV | 16.08% | -17.10% | -3.12% | -22.01% | -15.74% | 52.59% | 16.73% | 21.64% | -30.31% | 57.67% |
BCS Barclays PLC | 1.28% | 96.49% | 76.26% | 6.01% | -21.90% | 31.71% | -12.84% | 31.90% | -29.25% | 0.44% |
Correlation
The correlation between CNH and BCS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.47 |
The correlation between CNH and BCS shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNH:
$13.19B
BCS:
$87.41B
CNH:
$0.32
BCS:
£2.06
CNH:
33.44
BCS:
9.23
CNH:
0.73
BCS:
2.32
CNH:
1.68
BCS:
0.85
CNH:
$18.09B
BCS:
£28.57B
CNH:
$4.45B
BCS:
£26.96B
CNH:
$2.09B
BCS:
£9.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNH vs. BCS — Ранг доходности на риск
CNH
BCS
Сравнение CNH c BCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNH Industrial NV (CNH) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNH | BCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.78 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 5.03 | -5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNH и BCS
Максимальная просадка CNH за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки BCS в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNH и BCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNH | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.82% | -94.36% | +28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.19% | -26.20% | -6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.66% | -26.20% | -11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -48.14% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.82% | -66.10% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.36% | -24.68% | -14.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.60% | -38.42% | +9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.06% | 9.23% | +11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNH и BCS
CNH Industrial NV (CNH) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Barclays PLC (BCS) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что CNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNH | BCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 10.56% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.79% | 24.06% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 29.37% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 34.06% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.65% | 37.71% | -1.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNH и BCS
Дивидендная доходность CNH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности BCS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCS Barclays PLC | 1.83% | 1.70% | 3.13% | 4.86% | 4.18% | 1.61% | 3.91% | 3.68% | 3.21% | 1.37% | 2.26% | 2.95% |
CNH CNH Industrial NV | 0.94% | 2.71% | 4.15% | 3.25% | 1.88% | 0.68% | 0.00% | 1.85% | 1.87% | 1.64% | 1.50% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNH и BCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNH Industrial NV и Barclays PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNH и BCS
CNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.83B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.
CNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNH Industrial NV сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.83B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
BCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.
Часто задаваемые вопросы
CNH and BCS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNH has higher volatility (14.65%) compared to BCS (10.56%). In terms of maximum drawdown, CNH dropped -65.82% vs BCS's -94.36%.
BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNH и BCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор