PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGCO с AG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGCO с AG

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGCO Corporation (AGCO) и First Majestic Silver Corp. (AG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGCO или AG.

Корреляция

Корреляция между AGCO и AG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности AGCO и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGCO Corporation (AGCO) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.58%
-58.72%
AGCO
AG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGCO:

-1.03

AG:

-0.54

Коэф-т Сортино

AGCO:

-1.43

AG:

-0.52

Коэф-т Омега

AGCO:

0.83

AG:

0.94

Коэф-т Кальмара

AGCO:

-0.82

AG:

-0.40

Коэф-т Мартина

AGCO:

-1.79

AG:

-1.35

Индекс Язвы

AGCO:

20.09%

AG:

24.04%

Дневная вол-ть

AGCO:

34.87%

AG:

60.07%

Макс. просадка

AGCO:

-83.96%

AG:

-90.20%

Текущая просадка

AGCO:

-43.50%

AG:

-79.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGCO:

$5.84B

AG:

$2.66B

EPS

AGCO:

-$5.69

AG:

-$0.34

PEG коэффициент

AGCO:

0.79

AG:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

AGCO:

$8.73B

AG:

$627.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGCO:

$2.10B

AG:

$198.22M

EBITDA (12 мес.)

AGCO:

-$242.40M

AG:

$176.00M

Доходность по периодам

С начала года, AGCO показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции AGCO превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 7.07% против 0.31% соответственно.

AGCO

С начала года

-18.69%

1 месяц

-26.22%

6 месяцев

-19.81%

1 год

-35.36%

5 лет

11.59%

10 лет

7.07%

AG

С начала года

-4.45%

1 месяц

-11.34%

6 месяцев

-16.41%

1 год

-33.71%

5 лет

-5.62%

10 лет

0.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGCO и AG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGCO
Ранг риск-скорректированной доходности AGCO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGCO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGCO c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGCO, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
AGCO: -1.03
AG: -0.54
Коэффициент Сортино AGCO, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGCO: -1.43
AG: -0.52
Коэффициент Омега AGCO, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGCO: 0.83
AG: 0.94
Коэффициент Кальмара AGCO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AGCO: -0.82
AG: -0.40
Коэффициент Мартина AGCO, с текущим значением в -1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.00
AGCO: -1.79
AG: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа AGCO на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа AG равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGCO и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.03
-0.54
AGCO
AG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGCO и AG

Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности AG в 0.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGCO
AGCO Corporation		4.83%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%
AG
First Majestic Silver Corp.		0.36%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGCO и AG

Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и AG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-43.50%
-79.30%
AGCO
AG

Волатильность

Сравнение волатильности AGCO и AG

Текущая волатильность для AGCO Corporation (AGCO) составляет 15.07%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 22.49%. Это указывает на то, что AGCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.07%
22.49%
AGCO
AG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGCO и AG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGCO Corporation и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию