Сравнение AGCO с AG
AGCO (AGCO Corporation) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. AGCO operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while AG operates in Silver (Basic Materials). Over the past 10 years, AGCO returned 10.50%/yr vs 5.39%/yr for AG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGCO и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGCO показывает доходность 15.44%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью 18.81%. За последние 10 лет акции AGCO превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 10.50% против 5.39% соответственно.
AGCO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 10.50%
AG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- 172.15%
- 3 года*
- 50.17%
- 5 лет*
- 2.67%
- 10 лет*
- 5.39%
Сравнение доходности по годам AGCO и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 15.44% | 12.85% | -20.33% | -7.90% | 24.99% | 16.16% | 34.77% | 40.02% | -21.30% | 24.50% |
AG First Majestic Silver Corp. | 18.81% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
Correlation
The correlation between AGCO and AG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2010 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
AGCO:
$8.71B
AG:
$9.92B
AGCO:
$10.42
AG:
$0.60
AGCO:
11.51
AG:
33.16
AGCO:
0.45
AG:
0.59
AGCO:
0.86
AG:
6.54
AGCO:
2.03
AG:
3.41
AGCO:
$10.37B
AG:
$1.49B
AGCO:
$2.58B
AG:
$646.49M
AGCO:
$984.20M
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGCO vs. AG — Ранг доходности на риск
AGCO
AG
Сравнение AGCO c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGCO | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.34 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 4.04 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 8.92 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGCO | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.37 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.04 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.09 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.05 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок AGCO и AG
Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGCO | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -90.20% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -42.92% | +20.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.50% | -42.92% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.50% | -76.89% | +33.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -80.82% | +26.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -38.18% | +23.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.74% | -59.20% | +29.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 19.38% | -9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGCO и AG
Текущая волатильность для AGCO Corporation (AGCO) составляет 10.05%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 22.56%. Это указывает на то, что AGCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGCO | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 22.56% | -12.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.81% | 56.00% | -32.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 73.21% | -39.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.08% | 61.33% | -26.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 61.82% | -26.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGCO и AG
Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности AG в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.18% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGCO AGCO Corporation | 0.98% | 1.11% | 3.92% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGCO и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGCO Corporation и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGCO и AG
AGCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.40M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
AGCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 80.70M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
AGCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
AGCO and AG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (22.56%) compared to AGCO (10.05%). In terms of maximum drawdown, AGCO dropped -83.96% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGCO и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор