PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGCO с AG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AGCO и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGCO Corporation (AGCO) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGCO и AG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGCO
AGCO Corporation
10.07%12.85%-20.33%-7.90%24.99%16.16%34.77%40.02%-21.30%24.50%
AG
First Majestic Silver Corp.
31.13%204.32%-10.47%-25.99%-24.73%-17.24%9.62%108.15%-12.61%-11.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGCO:

$8.47B

AG:

$10.73B

EPS

AGCO:

$9.76

AG:

$0.35

Коэффициент P/E

AGCO:

11.74

AG:

61.54

Коэффициент PEG

AGCO:

0.45

AG:

1.10

Коэффициент P/S

AGCO:

0.85

AG:

8.45

Коэффициент P/B

AGCO:

1.98

AG:

3.89

Общая выручка (12 мес.)

AGCO:

$10.08B

AG:

$1.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGCO:

$2.53B

AG:

$450.52M

EBITDA (12 мес.)

AGCO:

$971.60M

AG:

$629.18M

Доходность по периодам

С начала года, AGCO показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью 31.13%. За последние 10 лет акции AGCO уступали акциям AG по среднегодовой доходности: 11.21% против 13.43% соответственно.


AGCO

1 день
-2.68%
1 месяц
-13.89%
С начала года
10.07%
6 месяцев
7.19%
1 год
25.12%
3 года*
-1.81%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
11.21%

AG

1 день
-1.49%
1 месяц
-23.02%
С начала года
31.13%
6 месяцев
81.22%
1 год
227.12%
3 года*
44.85%
5 лет*
6.14%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AGCO Corporation

First Majestic Silver Corp.

Доходность на риск

AGCO vs. AG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGCO
Ранг доходности на риск AGCO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGCO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO: 6464
Ранг коэф-та Мартина

AG
Ранг доходности на риск AG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGCO c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGCOAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

3.04

-2.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

3.08

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

5.36

-4.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.92

17.14

-14.22

AGCO vs. AG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGCO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа AG равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGCO и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGCOAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

3.04

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.10

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.06

+0.18

Корреляция

Корреляция между AGCO и AG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGCO и AG

Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности AG в 0.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGCO
AGCO Corporation
1.01%1.11%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%
AG
First Majestic Silver Corp.
0.10%0.12%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGCO и AG

Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и AG.


Загрузка...

Показатели просадок


AGCOAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.96%

-90.20%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.23%

-42.92%

+20.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.50%

-77.20%

+33.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.07%

-80.82%

+26.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.44%

-31.77%

+13.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.81%

-59.47%

+29.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.46%

13.42%

-4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AGCO и AG

Текущая волатильность для AGCO Corporation (AGCO) составляет 10.09%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 23.99%. Это указывает на то, что AGCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGCOAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

23.99%

-13.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.86%

59.83%

-37.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.17%

75.28%

-37.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.85%

61.05%

-26.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.76%

62.36%

-27.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGCO и AG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGCO Corporation и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.92B
471.05M
(AGCO) Общая выручка
(AG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGCO и AG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AGCO Corporation и First Majestic Silver Corp..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
25.4%
50.6%
Активы портфеля
AGCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 741.10M при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

AG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 238.28M при выручке в 471.05M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

AGCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 230.70M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

AG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 213.49M при выручке в 471.05M, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

AGCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 95.50M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

AG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 84.41M при выручке в 471.05M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.