Сравнение AGCO с BG
AGCO (AGCO Corporation) and BG (Bunge Limited) are both stocks. AGCO operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while BG operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AGCO returned 10.50%/yr vs 9.98%/yr for BG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGCO и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGCO показывает доходность 15.44%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 47.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGCO имеют среднегодовую доходность 10.50%, а акции BG немного отстают с 9.98%.
AGCO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 10.50%
BG
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 47.00%
- 6 месяцев
- 38.73%
- 1 год
- 78.39%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам AGCO и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 15.44% | 12.85% | -20.33% | -7.90% | 24.99% | 16.16% | 34.77% | 40.02% | -21.30% | 24.50% |
BG Bunge Limited | 47.00% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between AGCO and BG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2001 г. | 0.38 |
The correlation between AGCO and BG shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGCO:
$8.71B
BG:
$25.37B
AGCO:
$10.42
BG:
$4.12
AGCO:
11.51
BG:
31.41
AGCO:
0.86
BG:
0.27
AGCO:
2.03
BG:
1.46
AGCO:
$10.37B
BG:
$80.55B
AGCO:
$2.58B
BG:
$3.58B
AGCO:
$984.20M
BG:
$2.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGCO vs. BG — Ранг доходности на риск
AGCO
BG
Сравнение AGCO c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGCO | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.43 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 5.12 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 14.31 | -12.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGCO | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.52 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.37 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.32 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.33 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AGCO и BG
Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGCO | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -77.34% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -15.39% | -6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.50% | -38.82% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.50% | -41.49% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -60.49% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -1.51% | -12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.74% | -28.90% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 5.50% | +4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGCO и BG
AGCO Corporation (AGCO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Bunge Limited (BG) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что AGCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGCO | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 8.73% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.81% | 19.31% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 31.32% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.08% | 29.27% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 30.99% | +4.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGCO и BG
Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности BG в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 0.98% | 1.11% | 3.92% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% |
BG Bunge Limited | 2.18% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGCO и BG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGCO Corporation и Bunge Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGCO и BG
AGCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.40M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
BG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о валовой прибыли в 766.00M при выручке в 21.86B, что соответствует валовой рентабельности в 3.5%.
AGCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 80.70M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
BG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила об операционной прибыли в 235.00M при выручке в 21.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
AGCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
BG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bunge Limited сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 21.86B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
AGCO and BG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGCO has higher volatility (10.05%) compared to BG (8.73%). In terms of maximum drawdown, AGCO dropped -83.96% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGCO и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор