PortfoliosLab logo
Сравнение AGCO с TEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGCO и TEX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AGCO и TEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGCO Corporation (AGCO) и Terex Corporation (TEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,276.45%
412.77%
AGCO
TEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGCO:

-0.67

TEX:

-0.87

Коэф-т Сортино

AGCO:

-0.82

TEX:

-1.27

Коэф-т Омега

AGCO:

0.90

TEX:

0.86

Коэф-т Кальмара

AGCO:

-0.59

TEX:

-0.64

Коэф-т Мартина

AGCO:

-1.48

TEX:

-1.55

Индекс Язвы

AGCO:

17.25%

TEX:

25.48%

Дневная вол-ть

AGCO:

37.96%

TEX:

45.29%

Макс. просадка

AGCO:

-83.96%

TEX:

-91.96%

Текущая просадка

AGCO:

-36.07%

TEX:

-56.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGCO:

$6.14B

TEX:

$2.28B

EPS

AGCO:

-$5.69

TEX:

$5.03

Коэффициент PEG

AGCO:

0.83

TEX:

1.64

Коэффициент P/S

AGCO:

0.53

TEX:

0.45

Коэффициент P/B

AGCO:

1.63

TEX:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

AGCO:

$8.73B

TEX:

$3.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGCO:

$2.10B

TEX:

$771.20M

EBITDA (12 мес.)

AGCO:

-$242.40M

TEX:

$415.00M

Доходность по периодам

С начала года, AGCO показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у TEX с доходностью -21.07%. За последние 10 лет акции AGCO превзошли акции TEX по среднегодовой доходности: 8.24% против 3.97% соответственно.


AGCO

С начала года

-8.00%

1 месяц

-9.76%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-25.21%

5 лет

15.45%

10 лет

8.24%

TEX

С начала года

-21.07%

1 месяц

-10.19%

6 месяцев

-30.89%

1 год

-39.29%

5 лет

24.69%

10 лет

3.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGCO и TEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGCO
Ранг риск-скорректированной доходности AGCO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGCO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

TEX
Ранг риск-скорректированной доходности TEX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGCO c TEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и Terex Corporation (TEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGCO, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGCO: -0.67
TEX: -0.87
Коэффициент Сортино AGCO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGCO: -0.82
TEX: -1.27
Коэффициент Омега AGCO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGCO: 0.90
TEX: 0.86
Коэффициент Кальмара AGCO, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGCO: -0.59
TEX: -0.64
Коэффициент Мартина AGCO, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGCO: -1.48
TEX: -1.55

Показатель коэффициента Шарпа AGCO на текущий момент составляет -0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEX равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGCO и TEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
-0.87
AGCO
TEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGCO и TEX

Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности TEX в 1.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGCO
AGCO Corporation
4.27%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%
TEX
Terex Corporation
1.87%1.47%1.11%1.22%1.09%0.34%1.48%1.45%0.66%0.89%1.30%0.72%

Просадки

Сравнение просадок AGCO и TEX

Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что меньше максимальной просадки TEX в -91.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и TEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.07%
-56.42%
AGCO
TEX

Волатильность

Сравнение волатильности AGCO и TEX

Текущая волатильность для AGCO Corporation (AGCO) составляет 21.02%, в то время как у Terex Corporation (TEX) волатильность равна 22.57%. Это указывает на то, что AGCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.02%
22.57%
AGCO
TEX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGCO и TEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGCO Corporation и Terex Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию