PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGCO с HUBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGCO и HUBB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности AGCO и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGCO Corporation (AGCO) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.28%
23.28%
AGCO
HUBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGCO:

-0.35

HUBB:

1.68

Коэф-т Сортино

AGCO:

-0.32

HUBB:

2.18

Коэф-т Омега

AGCO:

0.96

HUBB:

1.30

Коэф-т Кальмара

AGCO:

-0.27

HUBB:

3.10

Коэф-т Мартина

AGCO:

-0.61

HUBB:

7.27

Индекс Язвы

AGCO:

16.44%

HUBB:

6.81%

Дневная вол-ть

AGCO:

28.18%

HUBB:

29.45%

Макс. просадка

AGCO:

-83.96%

HUBB:

-41.63%

Текущая просадка

AGCO:

-25.92%

HUBB:

-3.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGCO:

$7.27B

HUBB:

$25.07B

EPS

AGCO:

$2.21

HUBB:

$13.87

Цена/прибыль

AGCO:

44.10

HUBB:

33.68

PEG коэффициент

AGCO:

0.66

HUBB:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

AGCO:

$12.58B

HUBB:

$5.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGCO:

$3.16B

HUBB:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

AGCO:

$744.70M

HUBB:

$1.25B

Доходность по периодам

С начала года, AGCO показывает доходность -15.06%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью 39.20%.


AGCO

С начала года

-15.06%

1 месяц

8.83%

6 месяцев

-1.28%

1 год

-11.14%

5 лет (среднегодовая)

9.10%

10 лет (среднегодовая)

11.42%

HUBB

С начала года

39.20%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

23.28%

1 год

48.58%

5 лет (среднегодовая)

27.83%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGCO c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGCO, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.351.68
Коэффициент Сортино AGCO, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.322.18
Коэффициент Омега AGCO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.30
Коэффициент Кальмара AGCO, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.273.10
Коэффициент Мартина AGCO, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.617.27
AGCO
HUBB

Показатель коэффициента Шарпа AGCO на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа HUBB равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGCO и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.35
1.68
AGCO
HUBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGCO и HUBB

Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности HUBB в 1.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AGCO
AGCO Corporation
3.67%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%0.68%
HUBB
Hubbell Incorporated
1.10%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGCO и HUBB

Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-25.92%
-3.94%
AGCO
HUBB

Волатильность

Сравнение волатильности AGCO и HUBB

AGCO Corporation (AGCO) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что AGCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.01%
7.06%
AGCO
HUBB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGCO и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGCO Corporation и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab