PortfoliosLab logo
Сравнение AGCO с HUBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGCO и HUBB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AGCO и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGCO Corporation (AGCO) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.12%
334.98%
AGCO
HUBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGCO:

-0.67

HUBB:

-0.19

Коэф-т Сортино

AGCO:

-0.82

HUBB:

-0.03

Коэф-т Омега

AGCO:

0.90

HUBB:

1.00

Коэф-т Кальмара

AGCO:

-0.59

HUBB:

-0.20

Коэф-т Мартина

AGCO:

-1.48

HUBB:

-0.50

Индекс Язвы

AGCO:

17.25%

HUBB:

13.17%

Дневная вол-ть

AGCO:

37.96%

HUBB:

35.09%

Макс. просадка

AGCO:

-83.96%

HUBB:

-41.63%

Текущая просадка

AGCO:

-36.07%

HUBB:

-23.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGCO:

$6.14B

HUBB:

$18.53B

EPS

AGCO:

-$5.69

HUBB:

$14.60

Коэффициент PEG

AGCO:

0.83

HUBB:

1.97

Коэффициент P/S

AGCO:

0.53

HUBB:

3.29

Коэффициент P/B

AGCO:

1.63

HUBB:

5.67

Общая выручка (12 мес.)

AGCO:

$8.73B

HUBB:

$4.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGCO:

$2.10B

HUBB:

$1.46B

EBITDA (12 мес.)

AGCO:

-$242.40M

HUBB:

$1.01B

Доходность по периодам

С начала года, AGCO показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у HUBB с доходностью -13.68%.


AGCO

С начала года

-8.00%

1 месяц

-9.76%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-25.21%

5 лет

15.45%

10 лет

8.24%

HUBB

С начала года

-13.68%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

-19.45%

1 год

-8.45%

5 лет

27.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGCO и HUBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGCO
Ранг риск-скорректированной доходности AGCO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGCO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGCO c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGCO, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGCO: -0.67
HUBB: -0.19
Коэффициент Сортино AGCO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGCO: -0.82
HUBB: -0.03
Коэффициент Омега AGCO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGCO: 0.90
HUBB: 1.00
Коэффициент Кальмара AGCO, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGCO: -0.59
HUBB: -0.20
Коэффициент Мартина AGCO, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGCO: -1.48
HUBB: -0.50

Показатель коэффициента Шарпа AGCO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа HUBB равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGCO и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
-0.19
AGCO
HUBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGCO и HUBB

Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности HUBB в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGCO
AGCO Corporation
4.27%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%
HUBB
Hubbell Incorporated
1.41%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGCO и HUBB

Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.07%
-23.19%
AGCO
HUBB

Волатильность

Сравнение волатильности AGCO и HUBB

AGCO Corporation (AGCO) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 15.67%. Это указывает на то, что AGCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.02%
15.67%
AGCO
HUBB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGCO и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGCO Corporation и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию