PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGCO с AA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGCO с AA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGCO Corporation (AGCO) и Alcoa Corporation (AA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGCO или AA.

Корреляция

Корреляция между AGCO и AA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AGCO и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGCO Corporation (AGCO) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGCO:

-0.15

AA:

-0.44

Коэф-т Сортино

AGCO:

0.13

AA:

-0.31

Коэф-т Омега

AGCO:

1.02

AA:

0.96

Коэф-т Кальмара

AGCO:

-0.10

AA:

-0.30

Коэф-т Мартина

AGCO:

-0.24

AA:

-0.90

Индекс Язвы

AGCO:

17.26%

AA:

24.75%

Дневная вол-ть

AGCO:

39.57%

AA:

53.09%

Макс. просадка

AGCO:

-83.96%

AA:

-90.90%

Текущая просадка

AGCO:

-21.38%

AA:

-69.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGCO:

$7.41B

AA:

$6.71B

EPS

AGCO:

-$7.80

AA:

$3.74

Коэффициент PEG

AGCO:

0.98

AA:

-0.29

Коэффициент P/S

AGCO:

0.69

AA:

0.53

Коэффициент P/B

AGCO:

1.85

AA:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

AGCO:

$10.78B

AA:

$12.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGCO:

$2.62B

AA:

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

AGCO:

-$259.10M

AA:

$2.14B

Доходность по периодам

С начала года, AGCO показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у AA с доходностью -25.33%.

AGCO

С начала года

13.14%

1 месяц

22.28%

6 месяцев

15.60%

1 год

-5.93%

5 лет

22.50%

10 лет

9.89%

AA

С начала года

-25.33%

1 месяц

13.62%

6 месяцев

-35.16%

1 год

-23.38%

5 лет

33.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGCO и AA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGCO
Ранг риск-скорректированной доходности AGCO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
AA
Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGCO c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGCO на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа AA равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGCO и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGCO и AA

Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности AA в 1.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGCO
AGCO Corporation		3.47%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%
AA
Alcoa Corporation		1.42%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGCO и AA

Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и AA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGCO и AA

Текущая волатильность для AGCO Corporation (AGCO) составляет 14.27%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что AGCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGCO и AA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGCO Corporation и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
2.05B
3.37B
(AGCO) Общая выручка
(AA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGCO и AA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AGCO Corporation и Alcoa Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
25.4%
23.2%
(AGCO) Валовая рентабельность
(AA) Валовая рентабельность
AGCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 520.60M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

AA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 783.00M при выручке в 3.37B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.

AGCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 49.40M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

AA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 700.00M при выручке в 3.37B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

AGCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 10.50M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.

AA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 548.00M при выручке в 3.37B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.