Сравнение AGCO с AA
AGCO (AGCO Corporation) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. AGCO operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while AA operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past 5 years, AGCO returned 1.61%/yr vs 8.35%/yr for AA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGCO и AA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGCO показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у AA с доходностью -11.55%.
AGCO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.31%
- С начала года
- 11.09%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- -3.65%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 11.15%
AA
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -25.48%
- 6 месяцев
- -26.34%
- С начала года
- -11.55%
- 1 год
- 65.58%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGCO и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 11.09% | 12.85% | -20.33% | -7.90% | 24.99% | 16.16% | 34.77% | 40.02% | -21.30% | 24.50% |
AA Alcoa Corporation | -11.55% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
Correlation
The correlation between AGCO and AA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г. | 0.43 |
The correlation between AGCO and AA shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGCO:
$8.35B
AA:
$12.37B
AGCO:
$10.45
AA:
$4.86
AGCO:
11.04
AA:
9.65
AGCO:
0.43
AA:
0.03
AGCO:
0.82
AA:
0.91
AGCO:
1.95
AA:
1.68
AGCO:
$10.37B
AA:
$13.60B
AGCO:
$2.58B
AA:
$876.00M
AGCO:
$984.20M
AA:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGCO vs. AA — Ранг доходности на риск
AGCO
AA
Сравнение AGCO c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGCO | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.50 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 5.07 | -4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGCO и AA
Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и AA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGCO | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -90.90% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.42% | -44.09% | +21.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.50% | -52.25% | +8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.50% | -75.46% | +31.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.68% | -48.41% | +30.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.70% | -46.08% | +16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 12.99% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGCO и AA
Текущая волатильность для AGCO Corporation (AGCO) составляет 8.12%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 13.39%. Это указывает на то, что AGCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGCO | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 13.39% | -5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.43% | 41.05% | -16.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 55.09% | -21.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.08% | 56.36% | -21.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 55.65% | -20.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGCO и AA
Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности AA в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.85% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
AGCO AGCO Corporation | 1.01% | 1.11% | 3.92% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGCO и AA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGCO Corporation и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGCO и AA
AGCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.40M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в -681.00M при выручке в 3.97B, что соответствует валовой рентабельности в -17.2%.
AGCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 80.70M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в -426.00M при выручке в 3.97B, что соответствует операционной рентабельности -10.7%.
AGCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 407.00M при выручке в 3.97B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
AGCO and AA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AA has higher volatility (13.39%) compared to AGCO (8.12%). In terms of maximum drawdown, AGCO dropped -83.96% vs AA's -90.90%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGCO и AA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор