PortfoliosLab logo
Сравнение AGCO с AA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGCO и AA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AGCO и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGCO Corporation (AGCO) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
110.40%
19.68%
AGCO
AA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGCO:

-0.67

AA:

-0.50

Коэф-т Сортино

AGCO:

-0.82

AA:

-0.45

Коэф-т Омега

AGCO:

0.90

AA:

0.95

Коэф-т Кальмара

AGCO:

-0.59

AA:

-0.35

Коэф-т Мартина

AGCO:

-1.48

AA:

-1.17

Индекс Язвы

AGCO:

17.25%

AA:

22.61%

Дневная вол-ть

AGCO:

37.96%

AA:

52.62%

Макс. просадка

AGCO:

-83.96%

AA:

-90.90%

Текущая просадка

AGCO:

-36.07%

AA:

-71.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGCO:

$6.14B

AA:

$6.49B

EPS

AGCO:

-$5.69

AA:

$3.85

Коэффициент PEG

AGCO:

0.83

AA:

-0.29

Коэффициент P/S

AGCO:

0.53

AA:

0.51

Коэффициент P/B

AGCO:

1.63

AA:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

AGCO:

$8.73B

AA:

$12.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGCO:

$2.10B

AA:

$5.03B

EBITDA (12 мес.)

AGCO:

-$242.40M

AA:

$2.14B

Доходность по периодам

С начала года, AGCO показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у AA с доходностью -29.79%.


AGCO

С начала года

-8.00%

1 месяц

-9.76%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-25.21%

5 лет

15.45%

10 лет

8.24%

AA

С начала года

-29.79%

1 месяц

-21.57%

6 месяцев

-36.72%

1 год

-25.88%

5 лет

30.95%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGCO и AA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGCO
Ранг риск-скорректированной доходности AGCO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGCO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

AA
Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGCO c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGCO, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AGCO: -0.67
AA: -0.50
Коэффициент Сортино AGCO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AGCO: -0.82
AA: -0.45
Коэффициент Омега AGCO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AGCO: 0.90
AA: 0.95
Коэффициент Кальмара AGCO, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AGCO: -0.59
AA: -0.35
Коэффициент Мартина AGCO, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AGCO: -1.48
AA: -1.17

Показатель коэффициента Шарпа AGCO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа AA равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGCO и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.67
-0.50
AGCO
AA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGCO и AA

Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности AA в 1.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGCO
AGCO Corporation
4.27%3.92%5.03%3.91%4.10%0.62%0.82%1.08%0.78%0.90%1.06%0.97%
AA
Alcoa Corporation
1.51%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGCO и AA

Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и AA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.07%
-71.25%
AGCO
AA

Волатильность

Сравнение волатильности AGCO и AA

Текущая волатильность для AGCO Corporation (AGCO) составляет 21.02%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что AGCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.02%
27.45%
AGCO
AA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGCO и AA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGCO Corporation и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию