Сравнение AGCO с AA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGCO Corporation (AGCO) и Alcoa Corporation (AA).
Доходность
Сравнение доходности AGCO и AA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGCO и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 13.10% | 12.85% | -20.33% | -7.90% | 24.99% | 16.16% | 34.77% | 40.02% | -21.30% | 24.50% |
AA Alcoa Corporation | 35.83% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
Фундаментальные показатели
AGCO:
$8.70B
AA:
$18.80B
AGCO:
$9.76
AA:
$4.50
AGCO:
12.06
AA:
16.02
AGCO:
0.47
AA:
0.04
AGCO:
0.87
AA:
1.47
AGCO:
2.04
AA:
3.07
AGCO:
$10.08B
AA:
$12.74B
AGCO:
$2.53B
AA:
$1.13B
AGCO:
$971.60M
AA:
$1.88B
Доходность по периодам
С начала года, AGCO показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 35.83%.
AGCO
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -14.08%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 28.15%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 11.37%
AA
- 1 день
- 8.64%
- 1 месяц
- 12.64%
- С начала года
- 35.83%
- 6 месяцев
- 113.80%
- 1 год
- 141.76%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 18.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGCO vs. AA — Ранг доходности на риск
AGCO
AA
Сравнение AGCO c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGCO | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.49 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.97 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 5.18 | -3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 16.19 | -12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGCO | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.49 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.33 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AGCO и AA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGCO и AA
Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности AA в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 0.99% | 1.11% | 3.92% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% |
AA Alcoa Corporation | 0.56% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGCO и AA
Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и AA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGCO | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -90.90% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -26.82% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.50% | -75.46% | +31.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.19% | -20.77% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.81% | -46.61% | +16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 8.58% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGCO и AA
Текущая волатильность для AGCO Corporation (AGCO) составляет 10.02%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 20.31%. Это указывает на то, что AGCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGCO | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 20.31% | -10.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 41.80% | -20.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.07% | 57.22% | -19.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.85% | 56.24% | -21.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.76% | 55.67% | -20.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGCO и AA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGCO Corporation и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGCO и AA
AGCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 741.10M при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.45B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 230.70M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.45B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AGCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 95.50M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 226.00M при выручке в 3.45B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.