Сравнение AGCO с AA
AGCO (AGCO Corporation) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. AGCO operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while AA operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past 5 years, AGCO returned 0.95%/yr vs 9.26%/yr for AA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGCO и AA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGCO показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у AA с доходностью 0.21%.
AGCO
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 12.52%
AA
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -28.82%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 90.20%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGCO и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 14.47% | 12.85% | -20.33% | -7.90% | 24.99% | 16.16% | 34.77% | 40.02% | -21.30% | 24.50% |
AA Alcoa Corporation | 0.21% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
Correlation
The correlation between AGCO and AA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г. | 0.43 |
The correlation between AGCO and AA shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGCO:
$8.64B
AA:
$13.99B
AGCO:
$10.42
AA:
$3.92
AGCO:
11.41
AA:
13.54
AGCO:
0.44
AA:
0.04
AGCO:
0.85
AA:
1.10
AGCO:
2.01
AA:
2.05
AGCO:
$10.37B
AA:
$12.66B
AGCO:
$2.58B
AA:
$948.00M
AGCO:
$984.20M
AA:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGCO vs. AA — Ранг доходности на риск
AGCO
AA
Сравнение AGCO c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGCO | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.41 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 10.31 | -8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGCO и AA
Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и AA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGCO | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -90.90% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.42% | -37.58% | +15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.50% | -52.25% | +8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.50% | -75.46% | +31.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -41.54% | +26.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.72% | -46.09% | +16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 8.78% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGCO и AA
Текущая волатильность для AGCO Corporation (AGCO) составляет 10.30%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 20.04%. Это указывает на то, что AGCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGCO | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 20.04% | -9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 41.57% | -16.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.03% | 55.56% | -21.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 56.37% | -21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.02% | 55.70% | -20.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGCO и AA
Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности AA в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.75% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
AGCO AGCO Corporation | 0.98% | 1.11% | 3.92% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGCO и AA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGCO Corporation и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGCO и AA
AGCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.40M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 80.70M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AGCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
AGCO and AA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AA has higher volatility (20.04%) compared to AGCO (10.30%). In terms of maximum drawdown, AGCO dropped -83.96% vs AA's -90.90%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGCO и AA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор