Сравнение AGCO с DE
AGCO (AGCO Corporation) and DE (Deere & Company) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AGCO returned 12.52%/yr vs 24.85%/yr for DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AGCO и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGCO показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 35.88%. За последние 10 лет акции AGCO уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 12.52% против 24.85% соответственно.
AGCO
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 13.43%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- 12.52%
DE
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- 19.21%
- С начала года
- 35.88%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- 24.85%
Сравнение доходности по годам AGCO и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 14.47% | 12.85% | -20.33% | -7.90% | 24.99% | 16.16% | 34.77% | 40.02% | -21.30% | 24.50% |
DE Deere & Company | 35.88% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between AGCO and DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 1992 г. | 0.56 |
The correlation between AGCO and DE shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGCO:
$10.42
DE:
$17.76
AGCO:
11.41
DE:
35.53
AGCO:
0.44
DE:
8.35
AGCO:
0.85
DE:
3.72
AGCO:
$10.37B
DE:
$46.01B
AGCO:
$2.58B
DE:
$16.40B
AGCO:
$984.20M
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGCO vs. DE — Ранг доходности на риск
AGCO
DE
Сравнение AGCO c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGCO | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.74 | 2.69 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGCO и DE
Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGCO | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -73.27% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.42% | -19.90% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.50% | -21.59% | -21.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.50% | -33.81% | -9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -37.91% | -16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.18% | -4.51% | -10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.72% | -18.61% | -11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 9.73% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGCO и DE
AGCO Corporation (AGCO) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что AGCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGCO | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 9.55% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 24.82% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.03% | 30.34% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.14% | 29.45% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.02% | 30.43% | +4.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGCO и DE
Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности DE в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 0.98% | 1.11% | 3.92% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% |
DE Deere & Company | 1.03% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGCO и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGCO Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGCO и DE
AGCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.40M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
AGCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 80.70M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
AGCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
AGCO and DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGCO has higher volatility (10.30%) compared to DE (9.55%). In terms of maximum drawdown, AGCO dropped -83.96% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGCO и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор