Сравнение AGCO с DE
AGCO (AGCO Corporation) and DE (Deere & Company) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AGCO returned 10.19%/yr vs 22.89%/yr for DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AGCO и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGCO показывает доходность 12.11%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 25.68%. За последние 10 лет акции AGCO уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 10.19% против 22.89% соответственно.
AGCO
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 12.11%
- 6 месяцев
- 11.11%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 0.64%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 10.19%
DE
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 25.68%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 22.89%
Сравнение доходности по годам AGCO и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 12.11% | 12.85% | -20.33% | -7.90% | 24.99% | 16.16% | 34.77% | 40.02% | -21.30% | 24.50% |
DE Deere & Company | 25.68% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between AGCO and DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 1992 г. | 0.55 |
The correlation between AGCO and DE shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGCO:
$10.42
DE:
$17.76
AGCO:
11.17
DE:
32.86
AGCO:
0.43
DE:
7.72
AGCO:
0.83
DE:
3.44
AGCO:
$10.37B
DE:
$46.01B
AGCO:
$2.58B
DE:
$16.40B
AGCO:
$984.20M
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGCO vs. DE — Ранг доходности на риск
AGCO
DE
Сравнение AGCO c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGCO Corporation (AGCO) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGCO | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 1.68 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGCO | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.40 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.76 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.39 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок AGCO и DE
Максимальная просадка AGCO за все время составила -83.96%, что больше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCO и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGCO | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.96% | -73.27% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.23% | -19.90% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.50% | -21.59% | -21.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.50% | -33.81% | -9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | -37.91% | -16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.93% | -11.67% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.74% | -18.62% | -11.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.36% | 9.39% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGCO и DE
Текущая волатильность для AGCO Corporation (AGCO) составляет 9.28%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что AGCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGCO | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 10.26% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.99% | 24.25% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.46% | 29.83% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.09% | 29.36% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.03% | 30.37% | +4.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGCO и DE
Дивидендная доходность AGCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DE в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGCO AGCO Corporation | 1.01% | 1.11% | 3.92% | 5.03% | 3.91% | 4.10% | 0.62% | 0.82% | 1.08% | 0.78% | 0.90% | 1.06% |
DE Deere & Company | 1.11% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGCO и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGCO Corporation и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGCO и DE
AGCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.40M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 24.8%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
AGCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила об операционной прибыли в 80.70M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
AGCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGCO Corporation сообщила о чистой прибыли в 55.00M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
AGCO and DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (10.26%) compared to AGCO (9.28%). In terms of maximum drawdown, AGCO dropped -83.96% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGCO и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор