PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CNC с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNC с VPL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CNC (Centene Corporation) is a stock, while VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index. Over the past 10 years, CNC returned 5.89%/yr vs 9.59%/yr for VPL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNC и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centene Corporation (CNC) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNC показывает доходность 55.26%, что значительно выше, чем у VPL с доходностью 20.74%. За последние 10 лет акции CNC уступали акциям VPL по среднегодовой доходности: 5.89% против 9.59% соответственно.

CNC

1 день
-4.08%
1 месяц
4.07%
6 месяцев
35.16%
С начала года
55.26%
1 год
110.10%
3 года*
-0.61%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
5.89%

VPL

1 день
-2.19%
1 месяц
-6.82%
6 месяцев
13.80%
С начала года
20.74%
1 год
39.48%
3 года*
18.95%
5 лет*
9.32%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNC и VPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNC
Centene Corporation		55.26%-32.07%-18.37%-9.51%-0.47%37.26%-4.52%9.05%14.29%78.52%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		20.74%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%

Correlation

The correlation between CNC and VPL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2005 г.

0.31

Over the past year, the correlation between CNC and VPL has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centene Corporation

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с CNC:
CNC с UNHCNC с ELVCNC с HUMCNC с HCACNC с TTDCNC с SPYCNC с DE
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с VXUSVPL с IPACVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

CNC vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNC
Ранг доходности на риск CNC: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNC c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centene Corporation (CNC) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CNCVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.72

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.27

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.98

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

10.30

+0.03

CNC vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNC на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPL равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNC и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CNC и VPL

Максимальная просадка CNC за все время составила -74.07%, что больше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNCVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.07%

-55.49%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.73%

-13.33%

-19.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.65%

-16.35%

-52.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.07%

-31.09%

-42.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.07%

-33.90%

-40.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.28%

-9.59%

-24.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.18%

-11.59%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.99%

3.84%

+7.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CNC и VPL

Centene Corporation (CNC) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что CNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNCVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

9.75%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.19%

20.98%

+16.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.82%

23.10%

+27.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.76%

18.15%

+21.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.64%

17.62%

+21.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNC и VPL

CNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNC
Centene Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.77%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

CNC and VPL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNC has higher volatility (11.43%) compared to VPL (9.75%). In terms of maximum drawdown, CNC dropped -74.07% vs VPL's -55.49%.

CNC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNC и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор