PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CNA с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CNA Financial Corporation (CNA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CNA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNA Financial Corporation (CNA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CNA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNA
CNA Financial Corporation		0.77%6.96%23.96%7.14%3.82%19.07%-5.42%9.47%-11.12%36.94%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CNA показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CNA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.27% против 14.06% соответственно.

CNA

1 день
-0.44%
1 месяц
-7.79%
С начала года
0.77%
6 месяцев
5.70%
1 год
-2.66%
3 года*
14.33%
5 лет*
7.95%
10 лет*
11.27%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNA Financial Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CNA:
CNA с PGRCNA с BRK-BCNA с WRBCNA с XLFCNA с MKLCNA с ORICNA с PRU
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CNA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNA
Ранг доходности на риск CNA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNA Financial Corporation (CNA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

0.96

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

1.49

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.23

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.53

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.35

7.27

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNA на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.96

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.70

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.79

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.56

-0.41

Корреляция

Корреляция между CNA и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNA и SPY

Дивидендная доходность CNA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNA
CNA Financial Corporation		8.44%8.04%7.77%6.81%8.51%5.15%8.93%7.59%7.47%5.84%7.23%8.53%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CNA и SPY

Максимальная просадка CNA за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNA и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CNASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.48%

-55.19%

-32.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.91%

-12.05%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-24.50%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.91%

-33.72%

-12.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-5.53%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.63%

-9.09%

-16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

2.54%

+4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CNA и SPY

Текущая волатильность для CNA Financial Corporation (CNA) составляет 4.59%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CNASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.35%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

9.50%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

19.06%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

17.06%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

17.92%

+6.87%