Сравнение CNA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CNA Financial Corporation (CNA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNA или SPY.
Основные характеристики
| CNA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.90% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 30.01% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 6.85% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.89% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.25% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.93 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 7.39 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 4.17% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 19.42% | 12.29% |
| Макс. просадка | -87.19% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.06% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CNA и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CNA и SPY
С начала года, CNA показывает доходность 19.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции CNA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.25% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNA Financial Corporation (CNA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNA и SPY
Дивидендная доходность CNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNA CNA Financial Corporation | 3.53% | 3.97% | 3.78% | 3.45% | 3.80% | 7.59% | 7.47% | 5.84% | 7.23% | 8.53% | 5.17% | 1.87% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CNA и SPY
Максимальная просадка CNA за все время составила -87.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNA и SPY
CNA Financial Corporation (CNA) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.