Сравнение CNA с KIE
CNA (CNA Financial Corporation) is a stock, while KIE (SPDR S&P Insurance ETF) is Financials Equities fund tracking the S&P Insurance Select Industry Index. Over the past 10 years, CNA returned 10.45%/yr vs 10.58%/yr for KIE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CNA и KIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNA показывает доходность -6.13%, что значительно выше, чем у KIE с доходностью -7.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CNA имеют среднегодовую доходность 10.45%, а акции KIE немного впереди с 10.58%.
CNA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 10.45%
KIE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -7.66%
- 6 месяцев
- -5.51%
- 1 год
- -4.49%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам CNA и KIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNA CNA Financial Corporation | -6.13% | 6.96% | 23.96% | 7.14% | 3.82% | 19.07% | -5.42% | 9.47% | -11.12% | 36.94% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | -7.66% | 8.12% | 26.95% | 12.18% | 3.48% | 22.75% | -3.04% | 27.19% | -5.99% | 12.83% |
Correlation
The correlation between CNA and KIE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.75 |
The correlation between CNA and KIE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNA vs. KIE — Ранг доходности на риск
CNA
KIE
Сравнение CNA c KIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNA Financial Corporation (CNA) и SPDR S&P Insurance ETF (KIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNA | KIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.38 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.93 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNA | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.28 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.47 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.29 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CNA и KIE
Максимальная просадка CNA за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки KIE в -75.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNA и KIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNA | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -75.30% | -12.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -11.81% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -12.65% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -15.68% | -9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.91% | -44.31% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.10% | -8.99% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -12.04% | -13.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 4.84% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNA и KIE
CNA Financial Corporation (CNA) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с SPDR S&P Insurance ETF (KIE) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что CNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNA | KIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.99% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 11.29% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 16.21% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 18.39% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 21.18% | +3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNA и KIE
Дивидендная доходность CNA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности KIE в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNA CNA Financial Corporation | 9.21% | 8.04% | 7.77% | 6.81% | 8.51% | 5.15% | 8.93% | 7.59% | 7.47% | 5.84% | 7.23% | 8.53% |
KIE SPDR S&P Insurance ETF | 1.68% | 1.57% | 1.48% | 1.45% | 1.90% | 1.95% | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 1.56% | 1.55% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
CNA and KIE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNA has higher volatility (5.53%) compared to KIE (4.99%). In terms of maximum drawdown, CNA dropped -87.48% vs KIE's -75.30%.
CNA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNA и KIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор