Сравнение CNA с BRK-B
CNA (CNA Financial Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CNA in Insurance - Property & Casualty, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, CNA returned 10.45%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNA и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNA показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции CNA уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.45% против 12.93% соответственно.
CNA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 10.45%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам CNA и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNA CNA Financial Corporation | -6.13% | 6.96% | 23.96% | 7.14% | 3.82% | 19.07% | -5.42% | 9.47% | -11.12% | 36.94% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CNA and BRK-B is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.44 |
The correlation between CNA and BRK-B shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.59 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNA:
$11.39B
BRK-B:
$1.03T
CNA:
$4.88
BRK-B:
$33.62
CNA:
8.63
BRK-B:
14.24
CNA:
0.74
BRK-B:
0.55
CNA:
0.77
BRK-B:
2.75
CNA:
1.05
BRK-B:
1.42
CNA:
$14.82B
BRK-B:
$375.39B
CNA:
$4.95B
BRK-B:
$94.36B
CNA:
$1.73B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CNA
BRK-B
Сравнение CNA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNA Financial Corporation (CNA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNA | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.98 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.27 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.57 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.61 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.67 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.48 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CNA и BRK-B
Максимальная просадка CNA за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNA и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -53.86% | -33.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -9.42% | -5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -14.95% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -26.58% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.91% | -29.57% | -16.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.10% | -11.33% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -11.07% | -14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 4.46% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNA и BRK-B
CNA Financial Corporation (CNA) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 3.72% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 10.70% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 14.32% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 17.11% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 19.43% | +5.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNA и BRK-B
Дивидендная доходность CNA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNA CNA Financial Corporation | 9.21% | 8.04% | 7.77% | 6.81% | 8.51% | 5.15% | 8.93% | 7.59% | 7.47% | 5.84% | 7.23% | 8.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNA и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNA Financial Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNA и BRK-B
CNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNA Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNA Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 300.00M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNA Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 323.00M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CNA and BRK-B have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNA has higher volatility (5.53%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, CNA dropped -87.48% vs BRK-B's -53.86%.
CNA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNA и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор