Сравнение CNA с ORI
CNA (CNA Financial Corporation) and ORI (Old Republic International Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CNA in Insurance - Property & Casualty, ORI in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, CNA returned 10.45%/yr vs 15.01%/yr for ORI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNA и ORI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNA показывает доходность -6.13%, что значительно выше, чем у ORI с доходностью -13.14%. За последние 10 лет акции CNA уступали акциям ORI по среднегодовой доходности: 10.45% против 15.01% соответственно.
CNA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 10.45%
ORI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -13.14%
- 6 месяцев
- -8.59%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам CNA и ORI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNA CNA Financial Corporation | -6.13% | 6.96% | 23.96% | 7.14% | 3.82% | 19.07% | -5.42% | 9.47% | -11.12% | 36.94% |
ORI Old Republic International Corporation | -13.14% | 37.50% | 27.10% | 26.32% | 6.68% | 44.92% | -7.64% | 17.75% | 4.85% | 16.87% |
Correlation
The correlation between CNA and ORI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.50 |
Over the past year, CNA and ORI have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CNA:
$4.88
ORI:
$5.45
CNA:
8.63
ORI:
6.82
CNA:
0.74
ORI:
2.76
CNA:
0.77
ORI:
0.74
CNA:
$14.82B
ORI:
$9.37B
CNA:
$4.95B
ORI:
$3.23B
CNA:
$1.73B
ORI:
$911.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNA vs. ORI — Ранг доходности на риск
CNA
ORI
Сравнение CNA c ORI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNA Financial Corporation (CNA) и Old Republic International Corporation (ORI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNA | ORI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.51 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 1.35 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNA | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.37 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.71 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.58 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.41 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CNA и ORI
Максимальная просадка CNA за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки ORI в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNA и ORI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNA | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -66.19% | -21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -16.18% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -16.18% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -20.36% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.91% | -47.78% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.10% | -14.96% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -14.54% | -11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 6.12% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNA и ORI
CNA Financial Corporation (CNA) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Old Republic International Corporation (ORI) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что CNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNA | ORI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.97% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 17.91% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 22.82% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 22.22% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 26.11% | -1.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNA и ORI
Дивидендная доходность CNA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что меньше доходности ORI в 9.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNA CNA Financial Corporation | 9.21% | 8.04% | 7.77% | 6.81% | 8.51% | 5.15% | 8.93% | 7.59% | 7.47% | 5.84% | 7.23% | 8.53% |
ORI Old Republic International Corporation | 9.91% | 6.92% | 2.93% | 3.33% | 7.95% | 13.75% | 4.26% | 8.05% | 8.65% | 3.55% | 3.95% | 3.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNA и ORI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNA Financial Corporation и Old Republic International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNA и ORI
CNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNA Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.
ORI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNA Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 300.00M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
ORI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNA Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 323.00M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
ORI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Republic International Corporation сообщила о чистой прибыли в 330.00M при выручке в 2.40B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
CNA and ORI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNA has higher volatility (5.53%) compared to ORI (4.97%). In terms of maximum drawdown, CNA dropped -87.48% vs ORI's -66.19%.
ORI currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNA и ORI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор