Сравнение CNA с PGR
CNA (CNA Financial Corporation) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CNA returned 10.45%/yr vs 22.91%/yr for PGR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNA и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNA показывает доходность -6.13%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции CNA уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 10.45% против 22.91% соответственно.
CNA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 10.45%
PGR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- -26.26%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 22.91%
Сравнение доходности по годам CNA и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNA CNA Financial Corporation | -6.13% | 6.96% | 23.96% | 7.14% | 3.82% | 19.07% | -5.42% | 9.47% | -11.12% | 36.94% |
PGR The Progressive Corporation | -8.70% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between CNA and PGR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.41 |
The correlation between CNA and PGR has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CNA:
$4.88
PGR:
$19.23
CNA:
8.63
PGR:
10.16
CNA:
0.74
PGR:
0.08
CNA:
0.77
PGR:
1.31
CNA:
$14.82B
PGR:
$87.65B
CNA:
$4.95B
PGR:
$23.23B
CNA:
$1.73B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNA vs. PGR — Ранг доходности на риск
CNA
PGR
Сравнение CNA c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNA Financial Corporation (CNA) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNA | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.81 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.95 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -1.39 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNA | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -1.19 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.69 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.94 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.58 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CNA и PGR
Максимальная просадка CNA за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNA и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNA | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -71.06% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -27.64% | +13.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -30.35% | +15.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -30.35% | +4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.91% | -30.35% | -15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.10% | -28.53% | +14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -14.53% | -11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 19.45% | -13.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNA и PGR
Текущая волатильность для CNA Financial Corporation (CNA) составляет 5.53%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что CNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNA | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.89% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 16.28% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 22.26% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 24.52% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 24.43% | +0.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNA и PGR
Дивидендная доходность CNA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности PGR в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNA CNA Financial Corporation | 9.21% | 8.04% | 7.77% | 6.81% | 8.51% | 5.15% | 8.93% | 7.59% | 7.47% | 5.84% | 7.23% | 8.53% |
PGR The Progressive Corporation | 7.11% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNA и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNA Financial Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNA и PGR
CNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNA Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
CNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNA Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 300.00M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNA Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 323.00M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
CNA and PGR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (5.89%) compared to CNA (5.53%). In terms of maximum drawdown, CNA dropped -87.48% vs PGR's -71.06%.
CNA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNA и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор