PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CNA с MKL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CNA с MKL

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CNA Financial Corporation (CNA) и Markel Corporation (MKL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNA или MKL.

Корреляция

Корреляция между CNA и MKL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CNA и MKL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNA Financial Corporation (CNA) и Markel Corporation (MKL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
461.32%
22,328.15%
CNA
MKL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CNA:

0.57

MKL:

0.70

Коэф-т Сортино

CNA:

0.91

MKL:

1.32

Коэф-т Омега

CNA:

1.12

MKL:

1.18

Коэф-т Кальмара

CNA:

1.10

MKL:

0.98

Коэф-т Мартина

CNA:

2.68

MKL:

2.65

Индекс Язвы

CNA:

4.75%

MKL:

6.83%

Дневная вол-ть

CNA:

21.57%

MKL:

23.58%

Макс. просадка

CNA:

-87.19%

MKL:

-61.32%

Текущая просадка

CNA:

-5.16%

MKL:

-8.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNA:

$12.85B

MKL:

$23.69B

EPS

CNA:

$3.52

MKL:

$135.94

Коэффициент P/E

CNA:

13.66

MKL:

13.74

Коэффициент PEG

CNA:

4.21

MKL:

4.43

Коэффициент P/S

CNA:

0.92

MKL:

1.52

Коэффициент P/B

CNA:

1.24

MKL:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

CNA:

$14.38B

MKL:

$15.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNA:

$13.64B

MKL:

$15.48B

EBITDA (12 мес.)

CNA:

$933.00M

MKL:

$2.80B

Доходность по периодам

С начала года, CNA показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у MKL с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции CNA уступали акциям MKL по среднегодовой доходности: 7.57% против 9.27% соответственно.

CNA

С начала года

0.94%

1 месяц

5.94%

6 месяцев

1.13%

1 год

12.11%

5 лет

14.84%

10 лет

7.57%

MKL

С начала года

8.95%

1 месяц

11.93%

6 месяцев

14.95%

1 год

16.39%

5 лет

16.74%

10 лет

9.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CNA и MKL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CNA
Ранг риск-скорректированной доходности CNA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
MKL
Ранг риск-скорректированной доходности MKL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MKL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CNA c MKL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNA Financial Corporation (CNA) и Markel Corporation (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CNA на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKL равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNA и MKL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.57
0.70
CNA
MKL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNA и MKL

Дивидендная доходность CNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CNA
CNA Financial Corporation		3.68%3.64%3.97%3.78%3.45%3.80%7.59%7.47%5.84%7.23%8.53%5.17%
MKL
Markel Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CNA и MKL

Максимальная просадка CNA за все время составила -87.19%, что больше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNA и MKL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.16%
-8.70%
CNA
MKL

Волатильность

Сравнение волатильности CNA и MKL

Текущая волатильность для CNA Financial Corporation (CNA) составляет 7.81%, в то время как у Markel Corporation (MKL) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что CNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.81%
8.68%
CNA
MKL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNA и MKL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNA Financial Corporation и Markel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
3.63B
3.33B
(CNA) Общая выручка
(MKL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию