Сравнение CNA с MKL
CNA (CNA Financial Corporation) and MKL (Markel Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CNA returned 12.73%/yr vs 7.54%/yr for MKL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNA и MKL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNA показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у MKL с доходностью -12.39%. За последние 10 лет акции CNA превзошли акции MKL по среднегодовой доходности: 12.73% против 7.54% соответственно.
CNA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 12.73%
MKL
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -12.39%
- 6 месяцев
- -13.72%
- 1 год
- -4.15%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение доходности по годам CNA и MKL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNA CNA Financial Corporation | 4.61% | 6.96% | 23.96% | 7.14% | 3.82% | 19.07% | -5.42% | 9.47% | -11.12% | 36.94% |
MKL Markel Group Inc. | -12.39% | 24.53% | 21.57% | 7.77% | 6.77% | 19.42% | -9.61% | 10.13% | -8.87% | 25.94% |
Correlation
The correlation between CNA and MKL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.38 |
Over the past year, CNA and MKL have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CNA:
$4.88
MKL:
$176.96
CNA:
9.62
MKL:
10.64
CNA:
0.83
MKL:
0.19
CNA:
0.86
MKL:
1.06
CNA:
$14.82B
MKL:
$16.57B
CNA:
$4.95B
MKL:
$7.80B
CNA:
$1.73B
MKL:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNA vs. MKL — Ранг доходности на риск
CNA
MKL
Сравнение CNA c MKL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNA Financial Corporation (CNA) и Markel Group Inc. (MKL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNA | MKL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.21 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | -0.47 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNA и MKL
Максимальная просадка CNA за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки MKL в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNA и MKL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNA | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -61.32% | -26.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -20.10% | +5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -20.10% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -28.87% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.91% | -44.66% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -14.08% | +9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.52% | -11.39% | -14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.47% | 8.86% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNA и MKL
CNA Financial Corporation (CNA) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Markel Group Inc. (MKL) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что CNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNA | MKL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 4.90% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.48% | 13.25% | +2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 18.95% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.47% | 22.38% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 25.27% | -0.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNA и MKL
Дивидендная доходность CNA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, тогда как MKL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNA CNA Financial Corporation | 8.27% | 8.04% | 7.77% | 6.81% | 8.51% | 5.15% | 8.93% | 7.59% | 7.47% | 5.84% | 7.23% | 8.53% |
MKL Markel Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNA и MKL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNA Financial Corporation и Markel Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNA и MKL
CNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNA Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.
MKL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNA Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 300.00M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
MKL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -273.33M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности -7.7%.
CNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNA Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 323.00M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
MKL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Markel Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -335.52M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
CNA and MKL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNA has higher volatility (6.83%) compared to MKL (4.90%). In terms of maximum drawdown, CNA dropped -87.48% vs MKL's -61.32%.
CNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNA и MKL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор