Сравнение CNA с WRB
CNA (CNA Financial Corporation) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CNA returned 10.45%/yr vs 17.43%/yr for WRB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNA и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNA показывает доходность -6.13%, что значительно ниже, чем у WRB с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции CNA уступали акциям WRB по среднегодовой доходности: 10.45% против 17.43% соответственно.
CNA
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 10.45%
WRB
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -4.82%
- 1 год
- -8.05%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение доходности по годам CNA и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNA CNA Financial Corporation | -6.13% | 6.96% | 23.96% | 7.14% | 3.82% | 19.07% | -5.42% | 9.47% | -11.12% | 36.94% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -5.31% | 23.02% | 27.19% | 0.25% | 33.92% | 27.39% | -3.14% | 43.80% | 5.96% | 10.21% |
Correlation
The correlation between CNA and WRB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 1985 г. | 0.40 |
Over the past year, CNA and WRB have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CNA:
$4.88
WRB:
$4.45
CNA:
8.63
WRB:
14.90
CNA:
0.74
WRB:
0.87
CNA:
0.77
WRB:
1.80
CNA:
$14.82B
WRB:
$14.71B
CNA:
$4.95B
WRB:
$2.91B
CNA:
$1.73B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNA vs. WRB — Ранг доходности на риск
CNA
WRB
Сравнение CNA c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNA Financial Corporation (CNA) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNA | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.46 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -0.89 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNA | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.39 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.74 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.58 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CNA и WRB
Максимальная просадка CNA за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNA и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNA | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -69.33% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -17.62% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -17.62% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.67% | -26.29% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.91% | -45.35% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.10% | -14.03% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -14.58% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 9.11% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNA и WRB
Текущая волатильность для CNA Financial Corporation (CNA) составляет 5.53%, в то время как у W. R. Berkley Corporation (WRB) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что CNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNA | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.48% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 15.68% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 21.00% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 22.76% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 24.51% | +0.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNA и WRB
Дивидендная доходность CNA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности WRB в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNA CNA Financial Corporation | 9.21% | 8.04% | 7.77% | 6.81% | 8.51% | 5.15% | 8.93% | 7.59% | 7.47% | 5.84% | 7.23% | 8.53% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.81% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNA и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNA Financial Corporation и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNA и WRB
CNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNA Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
CNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNA Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 300.00M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
CNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CNA Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 323.00M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
CNA and WRB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRB has higher volatility (6.48%) compared to CNA (5.53%). In terms of maximum drawdown, CNA dropped -87.48% vs WRB's -69.33%.
CNA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNA и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор