PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNA с PRU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNA с PRU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNA (CNA Financial Corporation) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CNA in Insurance - Property & Casualty, PRU in Insurance - Life. Over the past 10 years, CNA returned 10.45%/yr vs 7.74%/yr for PRU. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CNA и PRU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNA Financial Corporation (CNA) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNA показывает доходность -6.13%, а PRU немного выше – -5.96%. За последние 10 лет акции CNA превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 10.45% против 7.74% соответственно.

CNA

1 день
0.50%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-0.55%
1 год
-2.89%
3 года*
11.69%
5 лет*
5.30%
10 лет*
10.45%

PRU

1 день
2.51%
1 месяц
4.45%
С начала года
-5.96%
6 месяцев
-3.72%
1 год
4.96%
3 года*
13.01%
5 лет*
3.98%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNA и PRU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CNA
CNA Financial Corporation		-6.13%6.96%23.96%7.14%3.82%19.07%-5.42%9.47%-11.12%36.94%
PRU
Prudential Financial, Inc.		-5.96%0.18%19.46%10.09%-3.86%45.32%-11.40%20.10%-26.46%13.65%

Correlation

The correlation between CNA and PRU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2001 г.

0.59

The correlation between CNA and PRU shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CNA:

$11.39B

PRU:

$36.10B

EPS

CNA:

$4.88

PRU:

$9.85

Коэффициент P/E

CNA:

8.63

PRU:

10.49

Коэффициент PEG

CNA:

0.74

PRU:

0.43

Коэффициент P/S

CNA:

0.77

PRU:

0.77

Общая выручка (12 мес.)

CNA:

$14.82B

PRU:

$47.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

CNA:

$4.95B

PRU:

$14.72B

EBITDA (12 мес.)

CNA:

$1.73B

PRU:

$4.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNA Financial Corporation

Prudential Financial, Inc.

Часто сравнивают с CNA:
CNA с PGRCNA с SPYCNA с BRK-BCNA с XLFCNA с WRBCNA с MKLCNA с ORI
Часто сравнивают с PRU:
PRU с METPRU с LNCPRU с MFCPRU с IBNPRU с SCHDPRU с PGRPRU с WBA

Доходность на риск

CNA vs. PRU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNA
Ранг доходности на риск CNA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PRU
Ранг доходности на риск PRU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNA c PRU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNA Financial Corporation (CNA) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNAPRUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
0.22

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
0.43

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.06

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.23

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

0.51

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNA vs. PRU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNA на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа PRU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNA и PRU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNAPRUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

0.22

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.15

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.24

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.21

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CNA и PRU

Максимальная просадка CNA за все время составила -87.48%, примерно равная максимальной просадке PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNA и PRU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNAPRUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.48%

-88.53%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.55%

-21.46%

+6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.55%

-25.66%

+11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-33.11%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.91%

-65.89%

+19.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.10%

-13.79%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.55%

-18.32%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

9.80%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CNA и PRU

CNA Financial Corporation (CNA) и Prudential Financial, Inc. (PRU) имеют волатильность 5.53% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNAPRUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.77%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

17.57%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.25%

22.59%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

25.83%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.93%

31.84%

-6.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNA и PRU

Дивидендная доходность CNA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что больше доходности PRU в 5.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNA
CNA Financial Corporation		9.21%8.04%7.77%6.81%8.51%5.15%8.93%7.59%7.47%5.84%7.23%8.53%
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.32%4.78%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNA и PRU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNA Financial Corporation и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
3.68B
0
(CNA) Общая выручка
(PRU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CNA and PRU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRU has higher volatility (5.77%) compared to CNA (5.53%). In terms of maximum drawdown, CNA dropped -87.48% vs PRU's -88.53%.

PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNA и PRU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор