PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMTFX с LBSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMTFX с LBSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).

CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CMTFX и LBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMTFX и LBSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		3.18%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.96%

Доходность по периодам

С начала года, CMTFX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции CMTFX превзошли акции LBSAX по среднегодовой доходности: 21.08% против 11.87% соответственно.

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%

LBSAX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.18%
6 месяцев
5.80%
1 год
16.55%
3 года*
14.78%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Technology Growth Fund

Columbia Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX
Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с VOOLBSAX с SCHDLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX

Сравнение комиссий CMTFX и LBSAX

CMTFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии LBSAX в 0.90%.

CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A

Доходность на риск

CMTFX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMTFX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMTFXLBSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.71

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.74

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

8.03

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMTFX vs. LBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMTFX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBSAX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTFX и LBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMTFXLBSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.20

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.18

Корреляция

Корреляция между CMTFX и LBSAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTFX и LBSAX

Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности LBSAX в 4.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		4.99%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%

Просадки

Сравнение просадок CMTFX и LBSAX

Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и LBSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMTFXLBSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-47.89%

-20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-10.19%

-4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.42%

-17.16%

-22.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.42%

-32.82%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-3.98%

-6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.39%

-5.29%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.20%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CMTFX и LBSAX

Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMTFXLBSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

3.47%

+5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

7.01%

+9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

13.68%

+13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

13.30%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

15.69%

+9.01%