PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMTFX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMTFX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMTFX и GSFTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
3.24%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Доходность по периодам

С начала года, CMTFX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции CMTFX превзошли акции GSFTX по среднегодовой доходности: 21.08% против 12.14% соответственно.


CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%

GSFTX

1 день
1.64%
1 месяц
-3.89%
С начала года
3.24%
6 месяцев
5.95%
1 год
16.86%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Global Technology Growth Fund

Columbia Dividend Income Fund

Сравнение комиссий CMTFX и GSFTX

CMTFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.


Доходность на риск

CMTFX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMTFX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMTFXGSFTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.22

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.74

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.77

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

8.20

0.00

CMTFX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMTFX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSFTX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTFX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMTFXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.22

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.81

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.78

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.09

Корреляция

Корреляция между CMTFX и GSFTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTFX и GSFTX

Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности GSFTX в 5.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund
5.23%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Просадки

Сравнение просадок CMTFX и GSFTX

Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и GSFTX.


Загрузка...

Показатели просадок


CMTFXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-47.69%

-20.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-10.18%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.42%

-17.01%

-22.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.42%

-32.76%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-3.94%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.39%

-6.40%

-9.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

2.20%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CMTFX и GSFTX

Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CMTFXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

3.46%

+5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

7.00%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

13.68%

+13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

13.30%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

15.68%

+9.02%