Сравнение CMTFX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CMTFX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMTFX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -6.05% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, CMTFX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции CMTFX превзошли акции GSFTX по среднегодовой доходности: 21.08% против 12.14% соответственно.
CMTFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 21.08%
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMTFX и GSFTX
CMTFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
CMTFX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
CMTFX
GSFTX
Сравнение CMTFX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMTFX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.74 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.77 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 8.20 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMTFX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.22 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.81 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.78 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.54 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CMTFX и GSFTX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTFX и GSFTX
Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности GSFTX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.29% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок CMTFX и GSFTX
Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMTFX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -47.69% | -20.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -10.18% | -4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.42% | -17.01% | -22.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.42% | -32.76% | -6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -3.94% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -6.40% | -9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 2.20% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTFX и GSFTX
Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMTFX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 3.46% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 7.00% | +9.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 13.68% | +13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 13.30% | +12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 15.68% | +9.02% |