Сравнение CMTFX с SPLP
CMTFX (Columbia Global Technology Growth Fund) is Technology Equities fund managed by Columbia, while SPLP (Steel Partners Holdings L.P.) is a stock. Over the past 10 years, CMTFX returned 25.04%/yr vs 14.26%/yr for SPLP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMTFX и SPLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMTFX показывает доходность 32.19%, что значительно выше, чем у SPLP с доходностью 16.25%. За последние 10 лет акции CMTFX превзошли акции SPLP по среднегодовой доходности: 25.04% против 14.26% соответственно.
CMTFX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 17.02%
- С начала года
- 32.19%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 62.23%
- 3 года*
- 36.42%
- 5 лет*
- 21.26%
- 10 лет*
- 25.04%
SPLP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- 18.48%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам CMTFX и SPLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 32.19% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
SPLP Steel Partners Holdings L.P. | 16.25% | 1.06% | 6.40% | -6.54% | 1.90% | 290.70% | -11.16% | -9.70% | -28.34% | 28.68% |
Correlation
The correlation between CMTFX and SPLP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2012 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMTFX vs. SPLP — Ранг доходности на риск
CMTFX
SPLP
Сравнение CMTFX c SPLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Steel Partners Holdings L.P. (SPLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMTFX | SPLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.29 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 1.87 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.81 | 7.45 | +9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMTFX | SPLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 0.74 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.37 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.39 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CMTFX и SPLP
Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки SPLP в -77.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и SPLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMTFX | SPLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -77.36% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -15.11% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.63% | -35.36% | +8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.42% | -35.36% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.42% | -77.36% | +37.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.48% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.29% | -16.44% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.65% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTFX и SPLP
Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Steel Partners Holdings L.P. (SPLP) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMTFX | SPLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 0.00% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.72% | 31.29% | -14.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 37.92% | -16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 36.26% | -10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 37.40% | -12.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTFX и SPLP
Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как SPLP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 2.34% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
SPLP Steel Partners Holdings L.P. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.60% | 1.92% | 0.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMTFX and SPLP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMTFX has higher volatility (6.37%) compared to SPLP (0.00%). In terms of maximum drawdown, CMTFX dropped -68.28% vs SPLP's -77.36%.
CMTFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMTFX и SPLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор