PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMTFX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMTFX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности CMTFX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMTFX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, CMTFX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции CMTFX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 21.08% против 32.33% соответственно.

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Technology Growth Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий CMTFX и FSELX

CMTFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

CMTFX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMTFX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMTFXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.40

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.02

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

5.65

-3.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

22.93

-14.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMTFX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMTFX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTFX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMTFXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.40

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.93

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между CMTFX и FSELX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTFX и FSELX

Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок CMTFX и FSELX

Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMTFXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-82.54%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-17.23%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.42%

-46.37%

+6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.42%

-46.37%

+6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-8.22%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.39%

-28.82%

+12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

4.24%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CMTFX и FSELX

Текущая волатильность для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) составляет 8.94%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMTFXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

12.78%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

25.83%

-8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

41.39%

-14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

38.69%

-12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.70%

34.78%

-10.08%