PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMTFX с FDTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMTFX с FDTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMTFX (Columbia Global Technology Growth Fund) and FDTRX (Franklin DynaTech Fund Class R6) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, CMTFX returned 24.93%/yr vs 18.67%/yr for FDTRX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CMTFX charges 0.92%/yr vs 0.48%/yr for FDTRX.

Доходность

Сравнение доходности CMTFX и FDTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMTFX показывает доходность 31.13%, что значительно выше, чем у FDTRX с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции CMTFX превзошли акции FDTRX по среднегодовой доходности: 24.93% против 18.67% соответственно.

CMTFX

1 день
-0.80%
1 месяц
14.23%
С начала года
31.13%
6 месяцев
30.09%
1 год
59.88%
3 года*
36.05%
5 лет*
20.64%
10 лет*
24.93%

FDTRX

1 день
-1.14%
1 месяц
5.69%
С начала года
12.36%
6 месяцев
10.72%
1 год
28.69%
3 года*
25.78%
5 лет*
11.07%
10 лет*
18.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMTFX и FDTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		31.13%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6		12.36%18.97%31.01%44.92%-40.07%12.90%58.22%36.84%3.22%39.87%

Correlation

The correlation between CMTFX and FDTRX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г.

0.95

The correlation between CMTFX and FDTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Global Technology Growth Fund

Franklin DynaTech Fund Class R6

Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с VGTCMTFX с FAGOXCMTFX с SPLPCMTFX с FAGIXCMTFX с HTGC
Часто сравнивают с FDTRX:
FDTRX с SPYFDTRX с FXAIXFDTRX с VOOFDTRX с QQQFDTRX с SWLGXFDTRX с ^GSPCFDTRX с VTSAX

Доходность на риск

CMTFX vs. FDTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FDTRX
Ранг доходности на риск FDTRX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTRX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTRX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTRX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTRX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTRX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMTFX c FDTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMTFXFDTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
1.46

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
1.97

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.26

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

1.46

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

4.56

+11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMTFX vs. FDTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMTFX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа FDTRX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMTFX и FDTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMTFXFDTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

1.46

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.43

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.76

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.75

-0.25

Просадки

Сравнение просадок CMTFX и FDTRX

Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, что больше максимальной просадки FDTRX в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и FDTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMTFXFDTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.28%

-48.10%

-20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-20.39%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.63%

-26.19%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.42%

-48.10%

+8.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.42%

-48.10%

+8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.14%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.29%

-9.14%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

6.52%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CMTFX и FDTRX

Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Franklin DynaTech Fund Class R6 (FDTRX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMTFXFDTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

4.99%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

15.86%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

20.41%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.98%

26.21%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

24.61%

+0.23%

Сравнение комиссий CMTFX и FDTRX

CMTFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FDTRX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMTFX и FDTRX

Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FDTRX в 9.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		2.36%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%
FDTRX
Franklin DynaTech Fund Class R6		9.24%10.39%0.00%0.00%0.00%1.36%0.00%0.71%2.80%1.71%3.44%2.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CMTFX and FDTRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CMTFX has higher volatility (6.55%) compared to FDTRX (4.99%). In terms of maximum drawdown, CMTFX dropped -68.28% vs FDTRX's -48.10%.

CMTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMTFX и FDTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор