Сравнение CMTFX с BOGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX).
CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г.. BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CMTFX и BOGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMTFX и BOGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | -6.05% | 25.10% | 31.72% | 56.85% | -34.63% | 23.04% | 49.65% | 44.21% | -1.26% | 43.38% |
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 2.33% | 19.06% | 9.25% | 17.79% | -27.30% | 26.89% | 45.16% | 38.20% | -4.94% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CMTFX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у BOGSX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции CMTFX превзошли акции BOGSX по среднегодовой доходности: 21.08% против 14.32% соответственно.
CMTFX
- 1 день
- 4.58%
- 1 месяц
- -5.89%
- С начала года
- -6.05%
- 6 месяцев
- -4.98%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 21.08%
BOGSX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMTFX и BOGSX
CMTFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии BOGSX в 1.03%.
Доходность на риск
CMTFX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск
CMTFX
BOGSX
Сравнение CMTFX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMTFX | BOGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.74 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.31 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 8.16 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMTFX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.22 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.59 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.06 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между CMTFX и BOGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMTFX и BOGSX
Дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности BOGSX в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMTFX Columbia Global Technology Growth Fund | 3.29% | 3.09% | 1.02% | 2.23% | 3.36% | 4.19% | 0.87% | 2.44% | 5.89% | 3.60% | 0.35% | 1.74% |
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 5.63% | 5.76% | 7.96% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок CMTFX и BOGSX
Максимальная просадка CMTFX за все время составила -68.28%, что меньше максимальной просадки BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMTFX и BOGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMTFX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.28% | -92.80% | +24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -12.77% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.42% | -33.93% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.42% | -33.93% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -6.50% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -59.36% | +42.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.62% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMTFX и BOGSX
Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что CMTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMTFX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 8.28% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.85% | 17.11% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 26.21% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 25.19% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 24.47% | +0.23% |