Сравнение CMSCX с VLEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).
CMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CMSCX и VLEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMSCX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | -3.83% | 21.68% | 24.27% | 26.17% | -36.62% | -2.22% | 70.31% | 40.98% | -1.99% | 28.68% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 1.15% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CMSCX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции CMSCX превзошли акции VLEOX по среднегодовой доходности: 14.80% против 10.93% соответственно.
CMSCX
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 14.80%
VLEOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMSCX и VLEOX
CMSCX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.
Доходность на риск
CMSCX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
CMSCX
VLEOX
Сравнение CMSCX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMSCX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.83 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.36 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.50 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 5.42 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMSCX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.83 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.28 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.55 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CMSCX и VLEOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMSCX и VLEOX
Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности VLEOX в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | 5.12% | 4.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.28% | 6.90% | 8.86% | 21.17% | 16.48% | 8.67% | 60.38% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.32% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Просадки
Сравнение просадок CMSCX и VLEOX
Максимальная просадка CMSCX за все время составила -55.64%, примерно равная максимальной просадке VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и VLEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMSCX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -55.86% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -10.86% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.84% | -30.68% | -19.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.44% | -35.30% | -17.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -8.35% | -4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -9.52% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.00% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMSCX и VLEOX
Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что CMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMSCX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 6.75% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 12.08% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 19.69% | +8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 19.27% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 19.94% | +5.80% |