PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMSCX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMSCX с SHGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

CMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CMSCX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMSCX и SHGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund		-3.83%21.68%24.27%26.17%-36.62%-2.22%70.31%40.98%-1.99%28.68%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		4.81%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, CMSCX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции CMSCX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 14.80% против 22.68% соответственно.

CMSCX

1 день
5.29%
1 месяц
-9.67%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-0.12%
1 год
32.90%
3 года*
18.29%
5 лет*
1.65%
10 лет*
14.80%

SHGTX

1 день
5.55%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.30%
1 год
60.42%
3 года*
30.37%
5 лет*
16.45%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Small Cap Growth Fund

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с CMSCX:
CMSCX с FXAIXCMSCX с VWUSXCMSCX с CSMCXCMSCX с ISGLXCMSCX с NCLEXCMSCX с CTSIXCMSCX с CMCIX
Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FPHAXSHGTX с FSELXSHGTX с RYSIXSHGTX с SPYSHGTX с FELAXSHGTX с FSPGX

Сравнение комиссий CMSCX и SHGTX

CMSCX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CMSCX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMSCX
Ранг доходности на риск CMSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMSCX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMSCX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMSCX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMSCX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMSCX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMSCX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMSCXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.02

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.60

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

4.13

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

15.42

-8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMSCX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMSCX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMSCX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMSCXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.02

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.61

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.85

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.60

-0.12

Корреляция

Корреляция между CMSCX и SHGTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMSCX и SHGTX

Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMSCX
Columbia Small Cap Growth Fund		5.12%4.93%0.00%0.00%0.00%10.28%6.90%8.86%21.17%16.48%8.67%60.38%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		8.06%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок CMSCX и SHGTX

Максимальная просадка CMSCX за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMSCXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.64%

-77.47%

+21.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.60%

-14.93%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.84%

-43.17%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.44%

-43.17%

-9.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-7.51%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-25.06%

+9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.00%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CMSCX и SHGTX

Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) имеют волатильность 11.14% и 11.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMSCXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.14%

11.08%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

21.67%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.37%

31.05%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

27.29%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.74%

26.64%

-0.90%