Сравнение CMSCX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
CMSCX управляется Columbia. Фонд был запущен 1 окт. 1996 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CMSCX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMSCX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | -3.83% | 21.68% | 24.27% | 26.17% | -36.62% | -2.22% | 70.31% | 40.98% | -1.99% | 28.68% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, CMSCX показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции CMSCX превзошли акции GSFTX по среднегодовой доходности: 14.80% против 12.14% соответственно.
CMSCX
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 14.80%
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMSCX и GSFTX
CMSCX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
CMSCX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
CMSCX
GSFTX
Сравнение CMSCX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMSCX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.74 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.77 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 8.20 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMSCX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.81 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CMSCX и GSFTX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMSCX и GSFTX
Дивидендная доходность CMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности GSFTX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSCX Columbia Small Cap Growth Fund | 5.12% | 4.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.28% | 6.90% | 8.86% | 21.17% | 16.48% | 8.67% | 60.38% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок CMSCX и GSFTX
Максимальная просадка CMSCX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMSCX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMSCX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -47.69% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.60% | -10.18% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.84% | -17.01% | -32.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.44% | -32.76% | -19.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -3.94% | -9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -6.40% | -9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.20% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMSCX и GSFTX
Columbia Small Cap Growth Fund (CMSCX) имеет более высокую волатильность в 11.14% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что CMSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMSCX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 3.46% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 7.00% | +12.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 13.68% | +14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 13.30% | +13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 15.68% | +10.06% |