Сравнение CMS с SCHF
CMS (CMS Energy Corporation) is a stock, while SCHF (Schwab International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Over the past 10 years, CMS returned 8.68%/yr vs 10.82%/yr for SCHF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMS и SCHF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 13.98%. За последние 10 лет акции CMS уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 8.68% против 10.82% соответственно.
CMS
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 8.68%
SCHF
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 13.74%
- 1 год
- 31.16%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение доходности по годам CMS и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 9.37% | 8.13% | 18.60% | -5.21% | 0.84% | 9.71% | -0.32% | 30.04% | 8.25% | 17.03% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 13.98% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Correlation
The correlation between CMS and SCHF is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between CMS and SCHF has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMS vs. SCHF — Ранг доходности на риск
CMS
SCHF
Сравнение CMS c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMS | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.73 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 10.46 | -8.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMS и SCHF
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и SCHF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMS | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.20% | -34.87% | -56.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -11.48% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.61% | -13.41% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.56% | -29.14% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.55% | -34.87% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -3.15% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.33% | -7.36% | -19.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.99% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и SCHF
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 6.71%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMS | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 7.22% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 14.80% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 16.92% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 16.61% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 17.05% | +3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и SCHF
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности SCHF в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 2.95% | 3.10% | 3.09% | 3.36% | 3.62% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.00% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
CMS and SCHF have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCHF has higher volatility (7.22%) compared to CMS (6.71%). In terms of maximum drawdown, CMS dropped -91.20% vs SCHF's -34.87%.
SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMS и SCHF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор