Сравнение CMPS с GHRS
CMPS (COMPASS Pathways plc) and GHRS (GH Research PLC) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CMPS in Medical Care Facilities, GHRS in Biotechnology. Over the past 5 years, CMPS returned -16.62%/yr vs 7.28%/yr for GHRS. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CMPS и GHRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMPS показывает доходность 96.81%, что значительно ниже, чем у GHRS с доходностью 129.37%.
CMPS
- 1 день
- 15.08%
- 1 месяц
- 5.76%
- 6 месяцев
- 113.19%
- С начала года
- 96.81%
- 1 год
- 203.12%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- -16.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.84%
GHRS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.31%
- 6 месяцев
- 87.45%
- С начала года
- 129.37%
- 1 год
- 123.05%
- 3 года*
- 31.91%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.35M | $55.98M | $50.32M | |
GHRS GH Research PLC | $7.65M | $8.63M | $6.78M |
Сравнение доходности по годам CMPS и GHRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMPS COMPASS Pathways plc | 96.81% | 82.54% | -56.80% | 8.97% | -63.67% | -32.27% |
GHRS GH Research PLC | 129.37% | 81.43% | 20.69% | -40.33% | -58.34% | 6.05% |
Correlation
The correlation between CMPS and GHRS is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between CMPS and GHRS shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMPS:
$1.83B
GHRS:
$2.00B
CMPS:
-$3.78
GHRS:
-$0.91
CMPS:
21.69
GHRS:
6.86
CMPS:
$0.00
GHRS:
$0.00
CMPS:
$0.00
GHRS:
-$268.00K
CMPS:
-$192.02M
GHRS:
-$58.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMPS vs. GHRS — Ранг доходности на риск
CMPS
GHRS
Сравнение CMPS c GHRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COMPASS Pathways plc (CMPS) и GH Research PLC (GHRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMPS | GHRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | 4.52 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 11.80 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMPS и GHRS
Максимальная просадка CMPS за все время составила -96.03%, что больше максимальной просадки GHRS в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPS и GHRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMPS | GHRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -81.15% | -14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -27.41% | -10.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.00% | -60.78% | -20.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.20% | -81.15% | -14.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.06% | 0.00% | -77.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.21% | -51.46% | -22.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 10.52% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPS и GHRS
COMPASS Pathways plc (CMPS) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с GH Research PLC (GHRS) с волатильностью 13.63%. Это указывает на то, что CMPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMPS | GHRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.18% | 13.63% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.32% | 47.58% | +22.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.51% | 72.35% | +17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.47% | 86.43% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.17% | 86.26% | -4.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPS и GHRS
Ни CMPS, ни GHRS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMPS и GHRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COMPASS Pathways plc и GH Research PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CMPS and GHRS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMPS has higher volatility (22.18%) compared to GHRS (13.63%). In terms of maximum drawdown, CMPS dropped -96.03% vs GHRS's -81.15%.
CMPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMPS и GHRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор