Сравнение CMPGX с FBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).
CMPGX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 3 мая 1984 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CMPGX и FBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMPGX и FBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 0.03% | 7.56% | 0.46% | 3.98% | -12.34% | -1.80% | 2.50% | 6.12% | 0.52% | 1.36% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CMPGX показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции CMPGX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 0.61% против -1.47% соответственно.
CMPGX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 0.61%
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMPGX и FBLTX
CMPGX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%.
Доходность на риск
CMPGX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск
CMPGX
FBLTX
Сравнение CMPGX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMPGX | FBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.06 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | -0.01 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.21 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 0.44 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMPGX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.06 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.39 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | -0.10 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | -0.05 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между CMPGX и FBLTX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMPGX и FBLTX
Дивидендная доходность CMPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности FBLTX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPGX Principal Government & High Quality Bond Fund | 3.23% | 3.44% | 2.84% | 2.19% | 1.35% | 1.08% | 2.00% | 2.43% | 2.65% | 3.30% | 3.76% | 2.96% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок CMPGX и FBLTX
Максимальная просадка CMPGX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMPGX и FBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMPGX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -49.06% | +29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -9.51% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -44.19% | +25.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.56% | -49.06% | +29.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -41.11% | +37.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -20.66% | +18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 4.47% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMPGX и FBLTX
Текущая волатильность для Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) составляет 1.93%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что CMPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMPGX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 3.71% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 6.63% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93% | 11.48% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 15.72% | -9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 14.62% | -9.68% |