Сравнение CMNWX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNWX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.96% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNWX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции CMNWX превзошли акции PMDIX по среднегодовой доходности: 14.07% против 9.66% соответственно.
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
PMDIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и PMDIX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
CMNWX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
CMNWX
PMDIX
Сравнение CMNWX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNWX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.10 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 4.45 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNWX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.48 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.48 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и PMDIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и PMDIX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности PMDIX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.07% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и PMDIX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что больше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNWX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -46.47% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -14.51% | +3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -21.36% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -46.47% | +13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -8.33% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -5.33% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.58% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и PMDIX
Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) имеют волатильность 5.65% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNWX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.67% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 11.08% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 20.70% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 18.79% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 20.23% | -3.06% |