Сравнение CMNWX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности CMNWX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMNWX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, CMNWX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции CMNWX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 14.07% против 19.12% соответственно.
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMNWX и PAGRX
CMNWX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
CMNWX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
CMNWX
PAGRX
Сравнение CMNWX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMNWX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.74 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.49 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.21 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 16.28 | -9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMNWX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.74 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.78 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CMNWX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMNWX и PAGRX
Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок CMNWX и PAGRX
Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMNWX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.43% | -55.87% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -13.80% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.35% | -36.52% | +13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.26% | -38.01% | +4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -5.77% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -10.09% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.73% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMNWX и PAGRX
Текущая волатильность для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) составляет 5.65%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMNWX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 6.77% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 13.91% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 25.69% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 24.53% | -7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 24.49% | -7.32% |