PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNWX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMNWX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CMNWX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMNWX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		-3.89%13.27%32.14%25.01%-16.37%27.45%18.36%32.21%-4.12%20.64%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, CMNWX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции CMNWX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 14.07% против 9.64% соответственно.

CMNWX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-3.05%
1 год
14.87%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.07%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Appreciation Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с CMNWX:
CMNWX с PRCOXCMNWX с SMGIXCMNWX с ALBAXCMNWX с AWSHXCMNWX с MRGAXCMNWX с PNRAXCMNWX с JEPI
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий CMNWX и DFIEX

CMNWX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

CMNWX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNWX
Ранг доходности на риск CMNWX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNWX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNWX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNWX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNWX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNWX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNWXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.95

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.55

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.57

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.59

10.07

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNWX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNWX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNWX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNWXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.95

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.35

+0.34

Корреляция

Корреляция между CMNWX и DFIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNWX и DFIEX

Дивидендная доходность CMNWX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNWX
Principal Capital Appreciation Fund		9.10%8.75%10.03%0.71%0.69%9.52%5.33%8.37%46.60%7.72%10.32%5.42%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок CMNWX и DFIEX

Максимальная просадка CMNWX за все время составила -50.43%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNWX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMNWXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.43%

-62.22%

+11.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-11.01%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.35%

-28.66%

+5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.26%

-41.04%

+7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-7.75%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-12.26%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.81%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNWX и DFIEX

Текущая волатильность для Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) составляет 5.65%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что CMNWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMNWXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

7.09%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

10.45%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

15.90%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

15.65%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.35%

+0.82%