PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMNIX с CVTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMNIX с CVTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX).

CMNIX управляется Calamos. Фонд был запущен 10 мая 2000 г.. CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности CMNIX и CVTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMNIX и CVTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		0.37%6.89%7.43%9.17%-4.26%5.02%5.36%6.72%1.79%4.21%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		-3.83%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%

Доходность по периодам

С начала года, CMNIX показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у CVTRX с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции CMNIX уступали акциям CVTRX по среднегодовой доходности: 4.67% против 11.55% соответственно.

CMNIX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.09%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.49%
10 лет*
4.67%

CVTRX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.24%
1 год
18.06%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Calamos Growth and Income Fund

Часто сравнивают с CMNIX:
CMNIX с MBXIXCMNIX с FPACXCMNIX с CPLIXCMNIX с BDMIXCMNIX с JHEQXCMNIX с DBLTXCMNIX с MAFIX
Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT

Сравнение комиссий CMNIX и CVTRX

CMNIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CVTRX в 1.05%.

CVTRX
Calamos Growth and Income Fund
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

CMNIX vs. CVTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMNIX
Ранг доходности на риск CMNIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMNIX c CVTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMNIXCVTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.14

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.69

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.25

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.90

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

7.96

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMNIX vs. CVTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMNIX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа CVTRX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMNIX и CVTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMNIXCVTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.14

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.60

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

0.76

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.80

-0.44

Корреляция

Корреляция между CMNIX и CVTRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMNIX и CVTRX

Дивидендная доходность CMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности CVTRX в 7.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMNIX
Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class		1.75%1.63%2.00%5.90%1.02%0.46%0.90%1.57%5.02%2.60%2.97%2.42%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		7.67%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%

Просадки

Сравнение просадок CMNIX и CVTRX

Максимальная просадка CMNIX за все время составила -35.16%, что меньше максимальной просадки CVTRX в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMNIX и CVTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMNIXCVTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.16%

-44.13%

+8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-9.97%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.52%

-23.30%

+15.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.12%

-28.20%

+20.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-6.49%

+5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-5.19%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

2.37%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CMNIX и CVTRX

Текущая волатильность для Calamos Market Neutral Income Fund Institutional Class (CMNIX) составляет 0.92%, в то время как у Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMNIXCVTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

5.34%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

9.36%

-7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50%

16.26%

-12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

14.83%

-11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

15.32%

-11.69%