Сравнение CMG с UCO
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock, while UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) is Leveraged Commodities fund tracking the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Over the past 10 years, CMG returned 12.21%/yr vs -11.98%/yr for UCO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -23.84%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 139.34%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 12.21% против -11.98% соответственно.
CMG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -12.78%
- С начала года
- -23.84%
- 6 месяцев
- -17.48%
- 1 год
- -45.97%
- 3 года*
- -12.10%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 12.21%
UCO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 139.34%
- 6 месяцев
- 124.58%
- 1 год
- 115.57%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 21.18%
- 10 лет*
- -11.98%
Сравнение доходности по годам CMG и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -23.84% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 139.34% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between CMG and UCO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г. | 0.10 |
The correlation between CMG and UCO shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. UCO — Ранг доходности на риск
CMG
UCO
Сравнение CMG c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMG | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.31 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.34 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 6.32 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.21 | 2.03 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.36 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | -0.17 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.34 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок CMG и UCO
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -99.95% | +25.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -34.77% | -16.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -50.38% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -67.24% | +8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -98.75% | +39.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.89% | -99.26% | +40.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -85.49% | +64.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.63% | 18.34% | +16.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и UCO
Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 9.34%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 20.99% | -11.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.00% | 46.57% | -23.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 57.26% | -18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.51% | 59.81% | -26.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 71.35% | -35.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и UCO
Ни CMG, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CMG and UCO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (20.99%) compared to CMG (9.34%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs UCO's -99.95%.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор