PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMG с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMG с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, CMG returned 12.72%/yr vs 8.79%/yr for PDBC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMG и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 12.72% против 8.79% соответственно.

CMG

1 день
-1.78%
1 месяц
-10.13%
С начала года
-22.32%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-42.60%
3 года*
-11.34%
5 лет*
1.62%
10 лет*
12.72%

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMG и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-22.32%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Correlation

The correlation between CMG and PDBC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.09

The correlation between CMG and PDBC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

CMG vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMG c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMGPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
2.46

-3.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.52
3.14

-4.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.43

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

6.35

-7.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

13.39

-14.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMG vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMGPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.46

-3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.65

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.50

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.23

+0.26

Просадки

Сравнение просадок CMG и PDBC

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMGPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.61%

-49.52%

-25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.65%

-7.19%

-43.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.08%

-13.95%

-44.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.08%

-27.63%

-30.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.08%

-40.73%

-17.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.08%

-4.55%

-53.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-23.21%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.47%

3.41%

+31.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и PDBC

Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMGPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

6.20%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

15.78%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.41%

18.61%

+19.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.50%

19.12%

+14.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.63%

17.78%

+17.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и PDBC

CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

CMG and PDBC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMG has higher volatility (9.37%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMG и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор