Сравнение CMG с PDBC
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, CMG returned 15.38%/yr vs 8.21%/yr for PDBC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции PDBC по среднегодовой доходности: 15.38% против 8.21% соответственно.
CMG
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.88%
- 6 месяцев
- -15.26%
- С начала года
- -7.57%
- 1 год
- -35.93%
- 3 года*
- -7.02%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 15.38%
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам CMG и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -7.57% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Correlation
The correlation between CMG and PDBC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.09 |
The correlation between CMG and PDBC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. PDBC — Ранг доходности на риск
CMG
PDBC
Сравнение CMG c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.96 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 6.73 | -7.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и PDBC
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -49.52% | -25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.75% | -16.55% | -31.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -16.55% | -42.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -27.63% | -31.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -40.73% | -18.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.11% | -10.31% | -39.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -23.09% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | 4.80% | +27.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и PDBC
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 6.25% | +7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.14% | 16.80% | +9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.72% | 18.91% | +20.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.01% | 19.24% | +14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.74% | 17.76% | +17.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и PDBC
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
CMG and PDBC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (13.40%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор