Сравнение CMG с DBC
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, CMG returned 12.72%/yr vs 9.10%/yr for DBC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 12.72% против 9.10% соответственно.
CMG
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -42.60%
- 3 года*
- -11.34%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 12.72%
DBC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.36%
- 1 год
- 45.90%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам CMG и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -22.32% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 35.47% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between CMG and DBC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г. | 0.12 |
The correlation between CMG and DBC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. DBC — Ранг доходности на риск
CMG
DBC
Сравнение CMG c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMG | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.43 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 6.54 | -7.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 13.91 | -15.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMG | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 2.47 | -3.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.67 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.12 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CMG и DBC
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, примерно равная максимальной просадке DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -76.36% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | -7.05% | -43.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.08% | -13.82% | -44.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.08% | -27.34% | -30.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.08% | -41.71% | -16.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.08% | -21.64% | -36.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -46.22% | +24.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.47% | 3.31% | +31.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и DBC
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 6.45% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 15.75% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.41% | 18.68% | +19.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.50% | 19.18% | +14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 17.81% | +17.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и DBC
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.46% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
CMG and DBC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (9.37%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор