PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CMG с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CMG и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMG показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 35.47%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 12.72% против 9.10% соответственно.


CMG

1 день
-1.78%
1 месяц
-10.13%
С начала года
-22.32%
6 месяцев
-15.30%
1 год
-42.60%
3 года*
-11.34%
5 лет*
1.62%
10 лет*
12.72%

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMG и DBC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
-22.32%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%

Correlation

The correlation between CMG and DBC is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2006 г.

0.12

The correlation between CMG and DBC shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Chipotle Mexican Grill, Inc.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Доходность на риск

CMG vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CMG
Ранг доходности на риск CMG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 1313
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMG c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CMGDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.43

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

6.54

-7.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

13.91

-15.15

CMG vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMG на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMG и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CMGDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.11

2.47

-3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.67

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.12

+0.37

Просадки

Сравнение просадок CMG и DBC

Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, примерно равная максимальной просадке DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и DBC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMGDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.61%

-76.36%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.65%

-7.05%

-43.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.08%

-13.82%

-44.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.08%

-27.34%

-30.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.08%

-41.71%

-16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.08%

-21.64%

-36.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.33%

-46.22%

+24.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.47%

3.31%

+31.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CMG и DBC

Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMGDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

6.45%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.93%

15.75%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.41%

18.68%

+19.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.50%

19.18%

+14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.63%

17.81%

+17.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMG и DBC

CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Часто задаваемые вопросы


CMG and DBC have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMG has higher volatility (9.37%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs DBC's -76.36%.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMG и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор