Сравнение CMG с DBC
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock, while DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) is Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Over the past 10 years, CMG returned 15.38%/yr vs 8.52%/yr for DBC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и DBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 15.38% против 8.52% соответственно.
CMG
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.88%
- 6 месяцев
- -15.26%
- С начала года
- -7.57%
- 1 год
- -35.93%
- 3 года*
- -7.02%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- 15.38%
DBC
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 22.67%
- С начала года
- 27.28%
- 1 год
- 31.86%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение доходности по годам CMG и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -7.57% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.28% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Correlation
The correlation between CMG and DBC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.12 |
The correlation between CMG and DBC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. DBC — Ранг доходности на риск
CMG
DBC
Сравнение CMG c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.94 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 6.62 | -7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и DBC
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, примерно равная максимальной просадке DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и DBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -76.36% | +1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.75% | -16.54% | -31.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -16.54% | -42.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -27.34% | -31.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -41.71% | -17.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.11% | -26.37% | -23.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.50% | -46.12% | +24.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.79% | 4.82% | +27.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и DBC
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 6.03% | +7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.14% | 16.71% | +9.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.72% | 18.85% | +20.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.01% | 19.29% | +14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.74% | 17.80% | +17.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и DBC
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
CMG and DBC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (13.40%) compared to DBC (6.03%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs DBC's -76.36%.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и DBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор