Сравнение CMG с BCD
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) is a stock, while BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) is Commodities fund actively managed by Aberdeen. Over the past 5 years, CMG returned 1.62%/yr vs 11.98%/yr for BCD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и BCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -22.32%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 20.45%.
CMG
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -42.60%
- 3 года*
- -11.34%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 12.72%
BCD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 20.51%
- 1 год
- 31.80%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMG и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -22.32% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -35.13% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 20.45% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 18.38% | 31.87% | 4.76% | 7.34% | -8.65% | 3.08% |
Correlation
The correlation between CMG and BCD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г. | 0.10 |
The correlation between CMG and BCD shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. BCD — Ранг доходности на риск
CMG
BCD
Сравнение CMG c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMG | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.43 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 4.42 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 12.57 | -13.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMG | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 2.33 | -3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.78 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CMG и BCD
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и BCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -29.81% | -44.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | -7.22% | -43.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.08% | -10.50% | -47.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.08% | -23.03% | -35.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.08% | -3.60% | -54.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -9.86% | -11.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.47% | 2.54% | +31.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и BCD
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 4.33% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.93% | 11.74% | +11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.41% | 13.72% | +24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.50% | 15.41% | +18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 13.90% | +21.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и BCD
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.29% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMG and BCD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (9.37%) compared to BCD (4.33%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs BCD's -29.81%.
BCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и BCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор