Сравнение AXON с PEP
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AXON returned 34.84%/yr vs 6.60%/yr for PEP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 34.84% против 6.60% соответственно.
AXON
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 18.32%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -22.74%
- 1 год
- -42.50%
- 3 года*
- 34.26%
- 5 лет*
- 21.54%
- 10 лет*
- 34.84%
PEP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- -5.31%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 6.60%
Сравнение доходности по годам AXON и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -19.58% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
PEP PepsiCo, Inc. | 1.07% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between AXON and PEP is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.14 |
The correlation between AXON and PEP shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$37.67B
PEP:
$195.05B
AXON:
$2.41
PEP:
$6.38
AXON:
189.87
PEP:
22.31
AXON:
0.05
PEP:
7.72
AXON:
13.13
PEP:
2.04
AXON:
10.66
PEP:
9.12
AXON:
$2.98B
PEP:
$95.45B
AXON:
$1.77B
PEP:
$51.60B
AXON:
$156.24M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. PEP — Ранг доходности на риск
AXON
PEP
Сравнение AXON c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.12 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.79 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 1.90 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и PEP
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -73.92% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -16.25% | -44.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -29.17% | -31.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -30.32% | -29.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -30.32% | -29.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.56% | -18.89% | -28.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.61% | -13.65% | -29.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.32% | 6.80% | +29.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и PEP
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 19.27% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.27% | 6.28% | +12.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 14.99% | +29.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.38% | 21.85% | +34.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.10% | 18.42% | +29.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.26% | 19.69% | +29.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и PEP
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.04% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и PEP
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and PEP have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.27%) compared to PEP (6.28%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор