Сравнение CME с VRSK
CME (CME Group Inc.) and VRSK (Verisk Analytics, Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while VRSK operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 9.35%/yr for VRSK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и VRSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у VRSK с доходностью -17.62%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции VRSK по среднегодовой доходности: 15.38% против 9.35% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
VRSK
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 13.07%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- -40.41%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам CME и VRSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | -17.62% | -18.23% | 16.00% | 36.24% | -22.33% | 10.85% | 39.89% | 37.92% | 13.58% | 18.27% |
Correlation
The correlation between CME and VRSK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2009 г. | 0.34 |
The correlation between CME and VRSK shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
VRSK:
$24.85B
CME:
$11.75
VRSK:
$6.56
CME:
22.94
VRSK:
28.00
CME:
2.00
VRSK:
1.53
CME:
14.40
VRSK:
8.21
CME:
$6.76B
VRSK:
$3.10B
CME:
$5.84B
VRSK:
$2.09B
CME:
$5.69B
VRSK:
$1.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. VRSK — Ранг доходности на риск
CME
VRSK
Сравнение CME c VRSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Verisk Analytics, Inc. (VRSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | VRSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.76 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.83 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.35 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и VRSK
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки VRSK в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и VRSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -50.81% | -26.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -49.57% | +28.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -50.81% | +29.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -50.81% | +19.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -50.81% | +13.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -42.35% | +27.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -7.24% | -13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 30.61% | -23.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и VRSK
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Verisk Analytics, Inc. (VRSK) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | VRSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 9.55% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 25.41% | -7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 31.55% | -10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 24.30% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 24.01% | -0.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и VRSK
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VRSK в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
VRSK Verisk Analytics, Inc. | 0.76% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и VRSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Verisk Analytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и VRSK
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
VRSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 546.00M при выручке в 782.60M, что соответствует валовой рентабельности в 69.8%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
VRSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 352.20M при выручке в 782.60M, что соответствует операционной рентабельности 45.0%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
VRSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verisk Analytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 234.20M при выручке в 782.60M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
Часто задаваемые вопросы
CME and VRSK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.45%) compared to VRSK (9.55%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs VRSK's -50.81%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и VRSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор