PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с RL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CME с RL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CME (CME Group Inc.) and RL (Ralph Lauren Corporation) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while RL operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 18.35%/yr for RL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и RL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Ralph Lauren Corporation (RL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у RL с доходностью 14.56%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям RL по среднегодовой доходности: 15.38% против 18.35% соответственно.

CME

1 день
2.80%
1 месяц
-9.35%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.90%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.17%
10 лет*
15.38%

RL

1 день
2.72%
1 месяц
23.61%
С начала года
14.56%
6 месяцев
9.70%
1 год
57.07%
3 года*
52.12%
5 лет*
29.57%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и RL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		1.58%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
RL
Ralph Lauren Corporation		14.56%55.03%62.85%39.82%-8.41%16.66%-10.63%16.07%1.82%17.53%

Correlation

The correlation between CME and RL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г.

0.27

The correlation between CME and RL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$97.90B

RL:

$25.17B

EPS

CME:

$11.75

RL:

$15.08

Коэффициент P/E

CME:

22.94

RL:

26.79

Коэффициент PEG

CME:

2.00

RL:

1.49

Коэффициент P/S

CME:

14.40

RL:

3.11

Коэффициент P/B

CME:

3.68

RL:

8.86

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

RL:

$8.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

RL:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

RL:

$1.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

Ralph Lauren Corporation

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с TMHCRL с COSTRL с VOORL с QCLNRL с WSM

Доходность на риск

CME vs. RL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
RL
Ранг доходности на риск RL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c RL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Ralph Lauren Corporation (RL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMERLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.54

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
2.29

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.27

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

3.01

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

9.65

-9.15

CME vs. RL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа RL равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и RL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и RL

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки RL в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и RL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMERLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-68.62%

-8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.42%

-17.67%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-36.18%

+14.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-36.51%

+4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-55.14%

+17.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

0.00%

-15.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-24.11%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

5.50%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и RL

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у Ralph Lauren Corporation (RL) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMERLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

16.13%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

27.42%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

34.57%

-13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

37.11%

-16.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

38.73%

-14.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и RL

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности RL в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
RL
Ralph Lauren Corporation		0.90%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и RL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Ralph Lauren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B2.40B20222023202420252026
1.88B
1.98B
(CME) Общая выручка
(RL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CME и RL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и Ralph Lauren Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
88.1%
69.7%
Активы портфеля
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

RL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

RL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.80M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

RL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.60M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

Часто задаваемые вопросы

CME and RL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RL has higher volatility (16.13%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs RL's -68.62%.

RL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и RL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор