Сравнение CME с ORLY
CME (CME Group Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 15.38% против 18.05% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам CME и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between CME and ORLY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
ORLY:
$76.69B
CME:
$11.75
ORLY:
$3.06
CME:
22.94
ORLY:
29.76
CME:
2.00
ORLY:
3.20
CME:
14.40
ORLY:
4.26
CME:
$6.76B
ORLY:
$18.21B
CME:
$5.84B
ORLY:
$9.40B
CME:
$5.69B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. ORLY — Ранг доходности на риск
CME
ORLY
Сравнение CME c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.00 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -0.00 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и ORLY
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -65.42% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -20.02% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -20.02% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -23.03% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -42.00% | +4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -15.58% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -10.78% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 10.77% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и ORLY
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 6.52% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 17.78% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 22.82% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 22.63% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 26.52% | -2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и ORLY
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и ORLY
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
CME and ORLY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.45%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs ORLY's -65.42%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор