PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с NVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CME с NVO

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

CME (CME Group Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CME returned 12.81%/yr vs 8.17%/yr for NVO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и NVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Novo Nordisk A/S (NVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 12.81% против 8.17% соответственно.

CME

1 день
-1.10%
1 месяц
-19.68%
С начала года
-17.62%
6 месяцев
-19.20%
1 год
-17.35%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.86%
10 лет*
12.81%

NVO

1 день
0.56%
1 месяц
6.06%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-2.80%
1 год
-26.15%
3 года*
-13.58%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и NVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		-17.62%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
NVO
Novo Nordisk A/S		-1.67%-39.22%-15.93%54.84%22.66%63.52%23.33%28.70%-12.98%52.92%

Correlation

The correlation between CME and NVO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г.

0.21

The correlation between CME and NVO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$79.39B

NVO:

$215.05B

EPS

CME:

$11.74

NVO:

DKK 27.42

Коэффициент P/E

CME:

18.61

NVO:

11.57

Коэффициент PEG

CME:

1.62

NVO:

0.50

Коэффициент P/S

CME:

11.68

NVO:

4.30

Коэффициент P/B

CME:

2.98

NVO:

6.95

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

NVO:

DKK 327.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

NVO:

DKK 268.30B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

NVO:

DKK 181.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с NVO:
NVO с LLYNVO с NOV.DENVO с NVSNVO с MRKNVO с XLVNVO с AZNNVO с REGN

Доходность на риск

CME vs. NVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 11
Ранг коэф-та Мартина
NVO
Ранг доходности на риск NVO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c NVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMENVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
-0.51

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
-0.41

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.94

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.53

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.10

-0.84

-1.25

CME vs. NVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа NVO равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и NVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и NVO

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и NVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMENVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-74.70%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.09%

-49.17%

+18.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.09%

-74.70%

+43.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-74.70%

+42.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-74.70%

+37.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.09%

-64.87%

+33.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.69%

-17.83%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

31.10%

-22.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и NVO

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.54%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NVO) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMENVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

11.68%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

37.71%

-19.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

51.65%

-29.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

38.48%

-18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

32.57%

-8.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и NVO

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности NVO в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		5.15%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
NVO
Novo Nordisk A/S		3.73%3.31%1.68%1.00%1.20%1.35%1.87%2.14%1.45%1.52%2.87%0.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и NVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.88B
96.82B
(CME) Общая выручка
(NVO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CME значения в USD, NVO значения в DKK

Сравнение рентабельности CME и NVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и Novo Nordisk A/S.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
88.1%
86.0%
Активы портфеля
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

NVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

NVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

NVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.

Часто задаваемые вопросы

CME and NVO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVO has higher volatility (11.68%) compared to CME (10.54%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs NVO's -74.70%.

NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и NVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор