Сравнение CME с NVO
CME (CME Group Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CME returned 14.50%/yr vs 6.20%/yr for NVO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -5.50%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -16.56%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 14.50% против 6.20% соответственно.
CME
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -4.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 14.50%
NVO
- 1 день
- -4.52%
- 1 месяц
- -10.96%
- С начала года
- -16.56%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- -42.47%
- 3 года*
- -17.53%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам CME и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -5.50% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
NVO Novo Nordisk A/S | -16.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between CME and NVO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.21 |
The correlation between CME and NVO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$91.54B
NVO:
$182.49B
CME:
$11.75
NVO:
$27.42
CME:
21.45
NVO:
1.50
CME:
1.87
NVO:
0.06
CME:
13.46
NVO:
0.56
CME:
3.44
NVO:
0.90
CME:
$6.76B
NVO:
$327.80B
CME:
$5.84B
NVO:
$268.30B
CME:
$5.69B
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. NVO — Ранг доходности на риск
CME
NVO
Сравнение CME c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.77 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | -1.14 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | -0.82 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.05 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.19 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CME и NVO
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -74.70% | -2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -55.03% | +33.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -74.70% | +53.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -74.70% | +42.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -74.70% | +37.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.95% | -70.19% | +49.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -17.77% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 37.21% | -30.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и NVO
CME Group Inc. (CME) и Novo Nordisk A/S (NVO) имеют волатильность 10.21% и 9.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 9.75% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 38.30% | -21.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 52.08% | -31.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 38.31% | -18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 32.56% | -8.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и NVO
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности NVO в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.44% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.39% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и NVO
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
CME and NVO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.21%) compared to NVO (9.75%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs NVO's -74.70%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор