Сравнение CME с NEM
CME (CME Group Inc.) and NEM (Newmont Corporation) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while NEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 13.80%/yr for NEM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и NEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у NEM с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции NEM по среднегодовой доходности: 15.38% против 13.80% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
NEM
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -15.55%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 81.14%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам CME и NEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
NEM Newmont Corporation | 0.82% | 172.82% | -7.83% | -8.76% | -20.77% | 7.40% | 40.28% | 30.52% | -6.15% | 10.91% |
Correlation
The correlation between CME and NEM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.12 |
The correlation between CME and NEM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$11.75
NEM:
$6.34
CME:
22.94
NEM:
15.82
CME:
2.00
NEM:
0.41
CME:
14.40
NEM:
4.83
CME:
$6.76B
NEM:
$17.23B
CME:
$5.84B
NEM:
$8.97B
CME:
$5.69B
NEM:
$13.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. NEM — Ранг доходности на риск
CME
NEM
Сравнение CME c NEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Newmont Corporation (NEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | NEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 2.78 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 7.58 | -7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и NEM
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке NEM в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и NEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -81.30% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -29.39% | +7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -36.57% | +15.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -62.40% | +30.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -62.40% | +25.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -23.71% | +8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -41.37% | +20.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 10.73% | -4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и NEM
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у Newmont Corporation (NEM) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | NEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 15.74% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 37.43% | -19.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 47.44% | -26.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 37.99% | -17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 35.67% | -11.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и NEM
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности NEM в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
NEM Newmont Corporation | 1.02% | 1.00% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и NEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Newmont Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CME and NEM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEM has higher volatility (15.74%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs NEM's -81.30%.
NEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и NEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор